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研究报告:太平洋证券-大类资产与基金周报:港股强势上涨,QDII基金涨幅超4%-240426

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-30 09:39:40
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晓锋
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,259 KB 分享者: sy****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘3088.64,涨跌幅0.76%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为1.99%、1.82%、3.86%、1.29%、1.20%、1.08%、2.88%、4.01%、2.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从细分行业来看,本周计算机、非银、美容护理涨幅较大,涨幅分别录得5.78%、5.37%、5.21%;煤炭、石油石化、钢铁下跌幅度较大,跌幅分别为7.00%、3.57%、2.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周港股市场中恒生指数收盘17651.15,涨跌幅为8.80%,恒生中国企业指数收盘6269.76,涨跌幅为9.10%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为38239.66、15927.90、5099.96,涨跌幅分别为0.67%、4.23%、2.67%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.91%,本周上行4.20BP;DR007、DR001分别为1.93%、1.87%,本周变动5.40BP、7.55BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.66%、2.00%、2.31%,本周涨跌幅分别为-2.87BP、0.50BP、5.44BP,期限利差(10年-1年)为64.38BP,本周上行8.31BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为46.13BP、48.86BP,本周分别变动3.26BP、4.97BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为35.42BP,本周上行4.42BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.67%、4.96%,美债期限利差(10年-2年)为-29BP,依旧倒挂,与上周相比,本周倒挂幅度收窄6BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为0.02%、-2.24%、2.21%、1.33%、0.39%、1.14%、2.53%、2.33%、2.18%、-1.73%、-0.79%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.09%、0.75%、0.90%、-0.30%、0.90%、2.05%、-1.09%、0.16%。
  基金市场概况:本周新成立基金共计36只,包括权益基金22只,固收+基金2只,固收基金8只,FOF基金3只以及QDII基金1只,其中规模较大的基金有富国国证疫苗与生物科技联接A(89.63亿)、银华中债0-5年政策性金融债(79.90亿)、国泰泰合三个月定开(68.40亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周商品基金跌幅最大,达1.91%;QDII基金涨幅最大,达4.19%。本周港股市场涨势强劲,恒指以及恒生中国企业指数涨幅分别高达8.80%以及9.10%。本周涨幅榜前5的基金均属于追踪中证港股通互联网指数的ETF基金,涨幅均超过16.5%。
  自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(81.78%)、区间年化(12.29%)、区间最大回撤(8.05%)、区间年化波动(8.60%)、区间下行风险(6.25%)、区间夏普(1.30)、区间卡玛(1.53)。
  风险提示
  基金过去业绩不代表未来收益;
  大类基金业绩表现并不能代表具体基金类别的业绩表现
  基金组合业绩是基于历史数据回测,并不能完全代表未来;
  国内外经济恢复不确定。

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