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太平洋证券-“待时”系列:市场情绪虽有回落,不改短期上行趋势-200712
  市场监控:量能持续大幅上行,非银和TMT热度接近历史最高水平。市场估值:整体估值上行至历史较高分位,中证500指数仍处中位数以下;行业估值:周期和银行地产仍处历史低位,TMT处...[详细]
2020-07-13 分享者:finalsuifeng 作者:徐玉宁 评级: 页数:15 页
天风证券-FOF组合推荐周报:今年以来规模低估FOF组合收益已达50%-200713
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-07-13 分享者:1347004715 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
东海证券-金融工程日报-200713
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.75%)上涨,金融指数(-3.61%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(12...[详细]
2020-07-13 分享者:qaz@# 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华安证券-“学海拾珠”系列之一:波动率如何区分好坏?-200712
  主要观点:   学海拾珠系列,是指从海外量化研究领域的海量文献中选取精华,将最有价值的文章推荐给国内广大的量化投资者们。如系列名称所述,我们团队希望通过不断深耕、探索,力图在茫...[详细]
2020-07-13 分享者:rap123 作者:严佳炜,朱定豪 评级: 页数:21 页
华安证券-侧袋机制在公募产品中的应用展望-200713
  主要观点:   公募产品侧袋机制的推出   近日,证监会研究制定了《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,将侧袋机制纳入公募基金流动性风险管理工具,将于2020年8月1日...[详细]
2020-07-13 分享者:baobangzhang 作者:朱定豪,严佳炜 评级: 页数:15 页
东吴证券-金工专题报告:富国上证综指ETF投资价值分析,经济快速回升带来短期上行动力-200710
  研究结论   突破3000点:经济快速回升带来短期上行动力:国内经济快速回升对股市提供了短期的上行动力。下半年季度增速回到6%就已经符合目标;国内经济微观数据表现良好;消费和出...[详细]
2020-07-13 分享者:huanghengall 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:量化择时周报-200712
  量化周观点·顺大势,逆小势   上周周报明确指出:市场处于上行趋势格局,最大的变化将是由之前的结构性行情走向全面上涨行情,仓位将是收益最重要的决定要素。上行趋势格局,体系中最为...[详细]
2020-07-13 分享者:idiotfortitude 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东莞证券-量化周报:预测下周市场震荡而后企稳向上-200712
  投资要点   本周回顾(2020/7/6-10):   本周市场周一跳空高开而后一路高走,于周四上试3457后震荡回落,周一强势高开后留下3153—3188的缺口。创业板本周接...[详细]
2020-07-13 分享者:guanyulin 作者:包冬青 评级: 页数:8 页
东方证券-金融工程:编制规则本月即将修改,关注新上证指数投资机会-200713
  研究结论   A股基本面持续改善,上证指数投资价值凸显:   1.市场方面,上周指数全面上涨,上证指数涨幅7.3%,上证50涨幅6.1%,创业板指涨幅12.8%。年初至今上证指...[详细]
2020-07-13 分享者:中心 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:11 页
安信证券-FOF和资产配置周报:市场风格趋于均衡,北向资金增持非银电子-200713
  配置观点:上周国内方面A股继续放量上行,自6月30日起低估值板块补涨导致的价值和成长风格强烈切换后,上周风格趋于均衡;周五在监管趋严信号和减持的影响下,大金融板块带领市场回调,...[详细]
2020-07-13 分享者:huangsonglong2 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
开源证券-开源金工市场情绪周报-200712
  市场普遍上涨,沪深300指数表现强势   本周(2020-07-06至2020-07-10),市场普遍上涨。所选指数中,创业板指涨幅最大,本周累计上涨12.83%,上证指数涨幅...[详细]
2020-07-13 分享者:黄城根 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
太平洋证券-金融工程量化择时周报:短期谨慎可等权配置行业-200713
  策略观点   1)行业月度涨跌幅排名:   银行、非银金融本月排名急升,食品饮料靠近中位数;医药和电子元器件排名下降较为明显;   2)行业波动率排名:   整体行业波动率均在...[详细]
2020-07-13 分享者:123456789456 作者:黎鹏 评级: 页数:10 页
西部证券-风格因子和量化组合跟踪:上周市场继续大涨,但估值风格上又倾向了高估值-200711
  核心结论   市场方面,过去一周(2020/7/6~2020/7/10)呈现上涨行情。宽基指数表现方面,板块指数中创业板指上涨12.83%,上证指数上涨7.31%;规模指数中上...[详细]
2020-07-13 分享者:stevenxie12 作者:王红兵 评级: 页数:16 页
东北证券-如何从换手率看牛市演绎过程-200712
  观点综述:从换手率角度看,牛市中市场风格的切换和风险偏好的提升,多以金融板块的换手爆发为起点,而牛市的落幕又多以消费、成长的高换手为信号。本轮牛市虽然已完成了三次风格切换,但只...[详细]
2020-07-12 分享者:112456 作者:肖承志 评级: 页数:29 页
华泰证券-金工FOF投资周报: 全部行业上涨,牛市形态逐渐确立-200712
  上周股票型和QDII型基金收益表现优异,推荐成长板块和周期板块基金截至2020年7月10日,基金市场共有6,674只基金产品,其中混合型基金数量最多,货币型基金规模最大。上周(...[详细]
2020-07-12 分享者:LGB123 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:13 页
东北证券-BARRA协方差矩阵特征值调整探析之一-200712
  本文参考BARRA协方差特征值调整的思路,结合评价波动率预期准确性的其他手段,对改善MVO框架下最优化(最小方差)组合的波动率预期的方法做了深入探析。我们介绍了最优化组合问题中...[详细]
2020-07-12 分享者:abcc 作者:肖承志 评级: 页数:31 页
光大证券-金工定增周报:爱尔眼科定增项目外资参与度较高-200712
  本篇报告从定增项目(资产端)、定增参与者(资金端)两个角度跟踪定增市场的最新进展。资产端主要关注非公开发行类定增项目,从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度,...[详细]
2020-07-12 分享者:lonewolf 作者:刘均伟,古翔 评级: 页数:15 页
东方证券-分红对期指的影响-200712
  研究结论   上市公司已逐步公布分红信息。截止7月12日,上证50成分股中13家股东大会已通过,37家已实施;沪深300成分股中78家股东大会已通过,222家已实施;中证500...[详细]
2020-07-12 分享者:qiuhaitang 作者:朱剑涛 评级: 页数:13 页
天风证券-量化择时周报-200712
  量化周观点?顺大势,逆小势   上周周报明确指出:市场处于上行趋势格局,最大的变化将是由之前的结构性行情走向全面上涨行情,仓位将是收益最重要的决定要素。上行趋势格局,体系中最为...[详细]
2020-07-12 分享者:ichocolate 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
中泰证券-金工定向增发跟踪周报-200712
  定向增发一般折价发行,锁定期为1年或者3年,且仅面向少数定向投资者,适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]
2020-07-12 分享者:xtxtxt520 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:21 页
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