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天风证券-市场情绪一览-190517
情绪面今日A股3480只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停30只,分别占比0.92%和0.86%。涨停封板率为49.23%,连板率为13.64%。今...[详细]
2019-05-20 分享者:coco2010 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190518
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.01%,本年超额收益-1.04%;中证500增强组合本周超额收益0.62%,本年超额收益9.43%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
2019-05-20 分享者:峰回路转wu1318 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
东吴证券-金工专题报告:因子方法论之四,组合优化中被低估的风险-190516
主要结论常规组合优化倾向于低估组合的实际风险:在常规的组合优化问题中,优化后求得组合的实现波动往往显著高于模型原本的预设水平。常规优化结果对实际风险的低估源于结构化风险模型的缺陷:...[详细]
2019-05-20 分享者:leomcgrady 作者:高子剑 评级: 页数:26 页
天风证券-商品期货CTA专题报告(八):基于期限结构稳定性判断的展期收益策略详解-190517
展期收益对期货多头收益具有显著解释能力期货价格三大理论揭示了展期收益对期货价格走势的理论预测作用。本文利用国内43个样本品种2005年以来的交易数据实证发现,年均展期收益与多头收益...[详细]
2019-05-20 分享者:thuggish 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-190517
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金重仓股配置...[详细]
2019-05-20 分享者:xiaozhuzhi 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第18期:市场情绪回落至中性,建议坚持防御配置为主-190520
报告摘要:市场监控:估值持续下行,消费、TMT热度不减市场估值:整体估值持续下行,中小盘指数估值处低位行业估值:TMT已进入低估区间,消费周期处历史低位市场换手率:换手率持续下行,...[详细]
2019-05-20 分享者:bocla 作者:徐玉宁,马自妍 评级: 页数:12 页
国盛证券-量化周报:日线调整正迎来第三波下跌-190519
市场日线调整正迎来第三波下跌。上周市场先扬后抑,周五以暴跌收盘。在我们的分段体系里,上周市场的扬隶属于30分钟级别反弹,而周五的暴跌基本意味着新一波30分钟级别下跌的开始。在高级别...[详细]
2019-05-20 分享者:rowild1 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:25 页
天风证券-量化择时周报-190519
量化周观点?维持中等仓位,等待情绪变化上周周报“赚钱效应转正前,在反弹中降低仓位至中等水平”提出:当前环境下,赚钱效应转正之前,我们只能以反弹来定义当前的上涨,不做过高期望,若目前...[详细]
2019-05-20 分享者:xiongmaohuihui 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
光大证券-光大金工量化周报:本周因子组合均跑赢基准-190519
多因子模型:本周因子组合均跑赢基准因子表现:小市值因子、非流动性因子收益较高、质量因子、估值因子有所回撤。组合表现:本周Alpha1.0组合下跌1.80%,同期中证500指数下跌2...[详细]
2019-05-20 分享者:CHIHYANGYUU 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:35 页
光大证券-RSRS择时模型日报:RSRS指标值维持稳定-190519
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月17日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-05-20 分享者:zxy1987913 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东方证券-分红对期指的影响-190519
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止5月19日,上证50成分股已有37家公布了董事会预案,10家股东大会已通过,3家已实施;沪深300成分股已有172家公布了董事会预案,95家...[详细]
2019-05-20 分享者:jackycai1120 作者:朱剑涛 评级: 页数:12 页
东方证券-量化策略周报-190519
研究结论市场观点:上周前半周指数有所反弹,周五较大幅度回调,全周沪深300指数跌2.19%,中证500跌2.40%,中证1000跌2.10%。上周主流指数整体下行,同期趋同有所回落...[详细]
2019-05-20 分享者:liujia_sjtu 作者:朱剑涛 评级: 页数:24 页
天风证券-戴维斯双击今年累计超额基准31.41%-190519
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2019-05-20 分享者:loveinottawa 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东北证券-蓝筹股或还有最后一攻-190520
报告摘要:全球股市回顾:本周全球股市整体涨跌不一。其中,中证100指数下跌1.82%(年初至今21.82%),道琼斯工业指数下跌0.69%(年初至今10.44%),法国CAC40指...[详细]
2019-05-20 分享者:zll307 作者:肖承志 评级: 页数:15 页
光大证券-量化择时周报:阻力再升级,短期延续调整-190427
A股择时观点:阻力再升级,短期延续调整。本周市场宽基指数震荡回调,中证500周度下跌6.92%,跑输其它宽基指数。上证综指、上证50、创业板指周度下跌5.64%、4.92%、3.3...[详细]
2019-05-18 分享者:小白菜王 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:11 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值略有回暖-190427
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(4月26日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-05-18 分享者:cgrace 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标值小幅回升-190516
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月16日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-05-17 分享者:609037929 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-190517
◎市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数普遍上涨,中证500(0.63%)涨幅最大,仅金融指数(-0.03%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证500(4.50%)涨幅...[详细]
2019-05-17 分享者:sunnychan2011 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190516
情绪面今日A股3479只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停66只,自然跌停1只,分别占比1.90%和0.03%。涨停封板率为65.35%,连板率为10.31%。今日...[详细]
2019-05-17 分享者:微微绿苏 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华创证券-金工事件研究系列:沪深300指数样本股调整-190515
本报告作为事件研究系列第一篇,我们旨在介绍我们的事件研究系列的框架,同时对沪深300样本股调整事件进行深入的探究,并对其样本股调整的名单进行预测。在我们华创金工的网站(www.hc...[详细]
2019-05-16 分享者:litom185 作者:陈杰,王小川 评级: 页数:16 页
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