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东北证券-金融工程复盘笔记-180715
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为医药(80)、基础化工(31)、电子元器件(31)、机械(25)、食品饮料(21)、建材(14),个股加权...[详细]
2018-07-16 分享者:单翼blue 作者:高建 评级: 页数:9 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-180714
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益2.21%,本月超额收益2.11%,本年超额收益7.29%;中证500增强组合本周超额收益1.50%,本月超额收益1.95%,本年超额...[详细]
2018-07-16 分享者:joezhengjun 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
东吴证券-温和偏多:技术面和东吴金工特色指标温和偏多-180714
观点东吴金工择时观点:温和偏多本周上证综指上涨83.96点,收于2831.18点,涨跌幅为3.06%。分项看,东吴金工特色指标为偏多;情绪面指标中性;基本面指标中性;技术面指标温和...[详细]
2018-07-16 分享者:kfsjc02 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-180713
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停39只,自然跌停12只,分别占比1.13%和0.35%。涨停封板率为58.21%,连板率为9.21%。今日...[详细]
2018-07-16 分享者:55546528 作者:吴先兴,韩谨阳 评级: 页数:9 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:本周盈利因子表现良好-180714
本周盈利因子表现良好,市值、波动率、beta因子回撤本周盈利因子延续上个月的强势表现,在各种股票池均表现出色。市值、波动率、beta因子表现不佳,在各种股票池均出现回撤。成长因子在...[详细]
2018-07-16 分享者:duxuan 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年以来Stacking大幅跑赢基准-180713
本周全A选股(沪深300行业市值中性)Stacking表现最好本周沪深300涨跌幅为3.79%。本周5个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是Stacking,该模型本周获得绝对收益4...[详细]
2018-07-16 分享者:gordon74 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
渤海证券-基本面量化系列专题之一:钢铁行业择时及子行业轮动模型研究-180713
核心观点:钢铁行业简介钢铁行业是宏观经济中重要的中游行业,上游原料包括铁矿石、煤炭、有色金属、电力等,而下游需求中以基建、房地产、汽车为主。钢铁行业由于产品同质性较强,行业竞争度较...[详细]
2018-07-14 分享者:hexinquan2015 作者:祝涛 评级: 页数:25 页
渤海证券-权益类统计周报:两融余额连日下跌,全球股市出现回暖-180713
核心观点:.国际市场:.本周,美国三大股指普遍上涨。7月6日至7月12日期间,标普500指数涨幅为2.28%,其中能源、工业和医疗保健板块涨幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数...[详细]
2018-07-13 分享者:祥仪2014 作者:崔健 评级: 页数:15 页
光大证券-RSRS择时模型动态:沪深300开仓看多,市场底部支撑强劲-180712
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300、中证500与创业板指;对上证综指的观点偏谨慎。今日(7月12日)收盘后,沪深300RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出看...[详细]
2018-07-13 分享者:cincinnatt 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
光大证券-RSRS择时日报:两市低开收跌,创业板指高频信号平仓-180711
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500与创业板指;对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(7月11日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-13 分享者:tinahu 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-180712
情绪面今日A股3447只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停76只,自然跌停0只,分别占比2.20%和0.00%。涨停封板率为66.09%,连板率为30.43%。今日...[详细]
2018-07-13 分享者:wine9 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-金融工程专题报告:基于期权投资者情绪指标的择时策略-180712
核心观点:期权投资者情绪指标预测能力分析常用的期权投资者情绪指标主要包括两类:一类是通过期权成交量及持仓量计算的指标,包括认沽认购成交比、认沽认购持仓比等;一类是通过波动率计算的指...[详细]
2018-07-12 分享者:kevin2010zhao 作者:祝涛 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-180711
情绪面今日A股3447只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停13只,分别占比0.67%和0.38%。涨停封板率为60.53%,连板率为15.09%。今...[详细]
2018-07-12 分享者:gdxliao 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告;海外文献推荐第四十八期-180711
HML因子中的细节Fama和French标准的价值(B/P)度量方法是一个合理的、保守的选择,对这个领域起到了很好的作用。但这不是最好的选择。本文对B/P计算指标的时效性进行了研究...[详细]
2018-07-12 分享者:lbslbs78 作者:吴先兴 评级: 页数:15 页
中邮证券-配对交易系列之二:基于时间序列的协整关系的配对交易-180710
摘要:在震荡市中(无论是股票,还是期货),基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。基于此的研究也比较多,如基于时间序列的协整关系的配对交易、统计套利配对交易等。这些配对交易...[详细]
2018-07-12 分享者:lycstone 作者:程毅敏 评级: 页数:8 页
天风证券-市场情绪一览-180710
情绪面今日A股3447只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停1只,分别占比1.54%和0.03%。涨停封板率为69.74%,连板率为14.81%。今日...[详细]
2018-07-11 分享者:btseqp 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时日报:上证综指、沪深300高频信号平仓-180710
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500与创业板指;对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(7月10日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-11 分享者:cegceo 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东吴证券-市场小幅上涨,套利收益收窄-180710
观点本周市场回顾:本周(20180704至20180710)沪深300上涨1.71%,中证500下跌1.17%,上证50上涨3.44%。沪深300指数期货基差跟踪:截至7月10日收...[详细]
2018-07-11 分享者:bhybhy1983 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
东吴证券-市场趋同,中小创后市承压-180710
本周(2018/7/3-2018/7/10)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为+1.46%,+1.71%,-0.66%,-0.88%,同期趋同度涨跌幅分别为+6.91...[详细]
2018-07-11 分享者:wjchan_cn1 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:股指期货贴水加深,中性策略收益显著回落-180710
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、波动率以及动量三个因子表现较好,绝对值依次为9.45%、7.48%、6.82%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。...[详细]
2018-07-11 分享者:gxrphb 作者:张青 评级: 页数:10 页
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