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中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180619
投资要点上周表现上周(2018.06.11~2018.06.15),中证800等权指数下跌-2.85%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-3.24%,策略超额收益率为-0....[详细]
2018-06-19 分享者:weiwilliam 作者:唐军 评级: 页数:7 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-180619
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计134个,拟募资2952.97亿元;本周新增公布预案的共计12家,拟募资256.08亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增...[详细]
2018-06-19 分享者:何斐 作者: 评级: 页数:1 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:大盘震荡下行,市场情绪偏谨慎-180617
本周主要指数多数下跌,上证50和中证100逆势上涨本周市场震荡下行,主要指数多数下跌,上证50和中证100逆势上涨,涨幅分别为0.60%和0.23%。跌幅最大的三个指数为中证100...[详细]
2018-06-19 分享者:茂茂2015 作者:林晓明 评级: 页数:16 页
东北证券-中小创或将止跌-180618
报告摘要:市值风格配置:本周为2018年第24个交易周,市场整体下跌,两市中位数下跌4.41%。下跌过程中以中小创为代表的小盘股跌幅较大,本周表现强劲的是金融股和周期股。这也反映出...[详细]
2018-06-19 分享者:阁阁 作者:高建 评级: 页数:13 页
东方证券-期指分红历史回顾及展望:分红对期指的影响-180618
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止6月15日,上证50成分股已有50家公布了分红金额(分红预案),其中12家(9家已实施)公布了除权除息日(分红实施预案);沪深300成分股已...[详细]
2018-06-19 分享者:stz1989302 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
东北证券-股票流动性专题研究之一:非流动性因子改进暨因子回归框架再思考-180619
报告摘要:本文第一章从Amihud非流动性因子(以下简称Illiq因子)出发,测试了该因子的历史表现。然后对比该因子与月均换手率因子在行业和barra风险因子上的暴露差异。结论是I...[详细]
2018-06-19 分享者:250469326 作者:高建 评级: 页数:38 页
东方证券-东方量化策略周报-180618
研究结论市场观点:上周各大指数均出现不同程度回调,中小市值股票尤甚,全周沪深300指数跌0.69%,中证500跌3.27%,中证1000跌4.48%。上周市场回调期间各指数趋同均出...[详细]
2018-06-19 分享者:SIMONTSE 作者:朱剑涛 评级: 页数:33 页
华泰证券-人工智能选股周报:最近一个月随机森林表现较好-180617
本周全A选股(非行业中性)朴素贝叶斯表现最好本周中证500涨跌幅为-3.27%。本周1个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略本周获得绝对收益-2.32%,超...[详细]
2018-06-19 分享者:premie 作者:林晓明 评级: 页数:17 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:本周财务质量、波动率因子表现好-180617
本周财务质量、波动率因子表现良好,市值因子回撤本周财务质量、波动率因子表现良好,在各类股票池均表现出色。市值因子继续表现弱势,在各类股票池均出现较大回撤。估值、换手率因子表现接近,...[详细]
2018-06-19 分享者:楼主爱吃卫生巾 作者:林晓明 评级: 页数:14 页
天风证券-量化择时周报-180618
量化周观点·准备迎接反弹上周我们周报中指出:Wind全A指数经历短暂震荡走势后再度进入下跌走势,市场的考验极大。全周wind全A指数下跌2.18%,上证50上涨0.6%,沪深300...[详细]
2018-06-19 分享者:L29f 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
安信证券-FOF和资产配置周报:华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报-180618
本周指数涨多跌少,领涨指数为白银指数和海外指数,A股领涨指数为180价值和非银板块。白银指数涨幅最高,国投瑞银白银LOF本周涨幅3.35%,当前规模1.5亿。6月11日,华富中证5...[详细]
2018-06-19 分享者:luoykl 作者:吕思江 评级: 页数:15 页
东吴证券-中性:资金面温和偏多,技术面指标回调-180616
观点东吴金工择时观点:中性本周上证综指下跌45.25点,收于3021.9点,涨跌幅为-1.48%。分项看,东吴金工特色指标为:上证综指偏空,创业板偏多;情绪面指标中性;基本面指标为...[详细]
2018-06-19 分享者:hisdom 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
中泰证券-量化投资策略报告:行业内选股系列研究之二,有的放矢,哪些行业应择时,哪些行业更重选股?-180615
投资要点在多因子选股的研究及投资实践中,我们发现有些行业(比如钢铁)其个股差异性较小,行业整体相对市场的波动却比较明显,更适合做行业整体的择时;而有些行业(如食品)其个股差异性大,...[详细]
2018-06-19 分享者:nktiexue 作者:唐军 评级: 页数:13 页
天风证券-因子监控-180616
因子多头绝对收益表现本周内滚动市盈率倒数因子的表现较好,而总市值对数等因子的表现较差;本月内滚动市盈率倒数因子的表现较好,而总市值对数、单季度净利润同比增速因子的表现较差;本年内单...[详细]
2018-06-19 分享者:张红魁 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
安信证券-机器学习与CTA:当实盘好于回测的时候,我们在想什么-180618
■这是机器学习与CTA周报的第七篇,机器学习中证500神经网络策略上周(6.11-6.15)收益-1.13%,机器学习商品期货策略收益6.92%,6.19-6.22看多动力煤,焦炭...[详细]
2018-06-19 分享者:徐国源 作者:杨勇胜,周袤 评级: 页数:6 页
财通证券-金工点评:市场悲观情绪略有缓和-180617
投资要点:情绪转为中性6月15日50ETF收于2.678,本周上涨0.98%。交易额PCR由6月8日的1.39下降到6月15日的0.94,这表示市场情绪有所好转,但依然偏谨慎。6月...[详细]
2018-06-19 分享者:bbsee 作者:陶勤英 评级: 页数:15 页
天风证券-金工定期报告:长线金股本期组合已超额7.8%-180617
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-06-19 分享者:eva1234 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东北证券-金融工程复盘笔记-180616
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为房地产(25)、煤炭(24)、电子元器件(24)、钢铁(22)、机械(22)、汽车(22),个股加权涨幅最...[详细]
2018-06-19 分享者:wo_allen1 作者:高建 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-180615
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停57只,分别占比0.46%和1.65%。涨停封板率为59.26%,连板率为6.06%。今日...[详细]
2018-06-19 分享者:y_yw20092 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:权益类资产表现分化,白银LOF表现亮眼-180618
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产表现分化。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现震荡调整行情,标普500近期回升明显,而国内市场则反弹动力不足;债券资产本年来...[详细]
2018-06-19 分享者:cindyguo 作者:蒋俊阳 评级: 页数:15 页
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