金融工程-慧博投研资讯

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太平洋证券-“待时”系列：市场情绪虽有回落，不改短期上行趋势-200712

　　市场监控：量能持续大幅上行，非银和TMT热度接近历史最高水平。市场估值：整体估值上行至历史较高分位，中证500指数仍处中位数以下；行业估值：周期和银行地产仍处历史低位，TMT处...[详细]

2020-07-13 分享者：finalsuifeng 作者：徐玉宁评级：页数：15 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-07-13 分享者：1347004715 作者：吴先兴评级：页数：8 页

东海证券-金融工程日报-200713

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指数（0.75%）上涨，金融指数（-3.61%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（12...[详细]

2020-07-13 分享者：qaz@# 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一：波动率如何区分好坏？-200712

　　主要观点：　　学海拾珠系列，是指从海外量化研究领域的海量文献中选取精华，将最有价值的文章推荐给国内广大的量化投资者们。如系列名称所述，我们团队希望通过不断深耕、探索，力图在茫...[详细]

2020-07-13 分享者：rap123 作者：严佳炜，朱定豪评级：页数：21 页

华安证券-侧袋机制在公募产品中的应用展望-200713

　　主要观点：　　公募产品侧袋机制的推出　　近日，证监会研究制定了《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，将侧袋机制纳入公募基金流动性风险管理工具，将于2020年8月1日...[详细]

2020-07-13 分享者：baobangzhang 作者：朱定豪，严佳炜评级：页数：15 页

东吴证券-金工专题报告：富国上证综指ETF投资价值分析，经济快速回升带来短期上行动力-200710

　　研究结论　　突破3000点：经济快速回升带来短期上行动力：国内经济快速回升对股市提供了短期的上行动力。下半年季度增速回到6%就已经符合目标；国内经济微观数据表现良好；消费和出...[详细]

2020-07-13 分享者：huanghengall 作者：高子剑评级：页数：9 页

天风证券-金融工程：量化择时周报-200712

　　量化周观点·顺大势，逆小势　　上周周报明确指出：市场处于上行趋势格局，最大的变化将是由之前的结构性行情走向全面上涨行情，仓位将是收益最重要的决定要素。上行趋势格局，体系中最为...[详细]

2020-07-13 分享者：idiotfortitude 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东莞证券-量化周报：预测下周市场震荡而后企稳向上-200712

　　投资要点　　本周回顾（2020/7/6-10）：　　本周市场周一跳空高开而后一路高走，于周四上试3457后震荡回落，周一强势高开后留下3153—3188的缺口。创业板本周接...[详细]

2020-07-13 分享者：guanyulin 作者：包冬青评级：页数：8 页

东方证券-金融工程：编制规则本月即将修改，关注新上证指数投资机会-200713

　　研究结论　　A股基本面持续改善，上证指数投资价值凸显：　　1.市场方面，上周指数全面上涨，上证指数涨幅7.3%，上证50涨幅6.1%，创业板指涨幅12.8%。年初至今上证指...[详细]

2020-07-13 分享者：中心作者：朱剑涛，邱蕊评级：页数：11 页

安信证券-FOF和资产配置周报：市场风格趋于均衡，北向资金增持非银电子-200713

　　配置观点：上周国内方面A股继续放量上行，自6月30日起低估值板块补涨导致的价值和成长风格强烈切换后，上周风格趋于均衡；周五在监管趋严信号和减持的影响下，大金融板块带领市场回调，...[详细]

2020-07-13 分享者：huangsonglong2 作者：吕思江评级：页数：16 页

开源证券-开源金工市场情绪周报-200712

　　市场普遍上涨，沪深300指数表现强势　　本周（2020-07-06至2020-07-10），市场普遍上涨。所选指数中，创业板指涨幅最大，本周累计上涨12.83%，上证指数涨幅...[详细]

2020-07-13 分享者：黄城根作者：魏建榕评级：页数：10 页

太平洋证券-金融工程量化择时周报：短期谨慎可等权配置行业-200713

　　策略观点　　1）行业月度涨跌幅排名：　　银行、非银金融本月排名急升，食品饮料靠近中位数；医药和电子元器件排名下降较为明显；　　2）行业波动率排名：　　整体行业波动率均在...[详细]

2020-07-13 分享者：123456789456 作者：黎鹏评级：页数：10 页

西部证券-风格因子和量化组合跟踪：上周市场继续大涨，但估值风格上又倾向了高估值-200711

　　核心结论　　市场方面，过去一周（2020/7/6~2020/7/10）呈现上涨行情。宽基指数表现方面，板块指数中创业板指上涨12.83%，上证指数上涨7.31%；规模指数中上...[详细]

2020-07-13 分享者：stevenxie12 作者：王红兵评级：页数：16 页

东北证券-如何从换手率看牛市演绎过程-200712

　　观点综述:从换手率角度看，牛市中市场风格的切换和风险偏好的提升，多以金融板块的换手爆发为起点，而牛市的落幕又多以消费、成长的高换手为信号。本轮牛市虽然已完成了三次风格切换，但只...[详细]

2020-07-12 分享者：112456 作者：肖承志评级：页数：29 页

华泰证券-金工FOF投资周报：全部行业上涨，牛市形态逐渐确立-200712

　　上周股票型和QDII型基金收益表现优异，推荐成长板块和周期板块基金截至2020年7月10日，基金市场共有6,674只基金产品，其中混合型基金数量最多，货币型基金规模最大。上周（...[详细]

2020-07-12 分享者：LGB123 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：13 页

东北证券-BARRA协方差矩阵特征值调整探析之一-200712

　　本文参考BARRA协方差特征值调整的思路，结合评价波动率预期准确性的其他手段，对改善MVO框架下最优化(最小方差)组合的波动率预期的方法做了深入探析。我们介绍了最优化组合问题中...[详细]

2020-07-12 分享者：abcc 作者：肖承志评级：页数：31 页

光大证券-金工定增周报：爱尔眼科定增项目外资参与度较高-200712

　　本篇报告从定增项目（资产端）、定增参与者（资金端）两个角度跟踪定增市场的最新进展。资产端主要关注非公开发行类定增项目，从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度，...[详细]

2020-07-12 分享者：lonewolf 作者：刘均伟，古翔评级：页数：15 页

东方证券-分红对期指的影响-200712

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息。截止7月12日，上证50成分股中13家股东大会已通过，37家已实施；沪深300成分股中78家股东大会已通过，222家已实施；中证500...[详细]

2020-07-12 分享者：qiuhaitang 作者：朱剑涛评级：页数：13 页

天风证券-量化择时周报-200712

　　量化周观点？顺大势，逆小势　　上周周报明确指出：市场处于上行趋势格局，最大的变化将是由之前的结构性行情走向全面上涨行情，仓位将是收益最重要的决定要素。上行趋势格局，体系中最为...[详细]

2020-07-12 分享者：ichocolate 作者：吴先兴评级：页数：6 页

中泰证券-金工定向增发跟踪周报-200712

　　定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]

2020-07-12 分享者：xtxtxt520 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：21 页

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