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东海证券-金融工程日报-201126
  主要指数   最新1个交易日,各指数全线下跌,上证50(-0.65%)跌幅最小,创业板指数(-2.22%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌互现,上证50(0.98%)涨幅最...[详细]
2020-11-26 分享者:孙**人 作者:曾磊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300开仓-201125
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500,对上证50、创业板指观点较谨慎。今日(11月25日)收盘后,沪深300RSRS择时模型指标.上穿...[详细]
2020-11-26 分享者:hui****07 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
开源证券-大类资产配置研究系列(3):行业配置的量化解决方案-201125
  行业轮动现象与根源   行业轮动现象长期存在,与时俱进:从年度收益来看,每年度收益前5名与后5名的行业都一直在轮动,且每年前5名的赢家行业相对后5名的输家行业至少有20%以上的...[详细]
2020-11-26 分享者:daw****ky 作者:魏建榕,张翔 评级: 页数:17 页
民生证券-金融工程日报:指数单边下行,量能逆势回升-201126
  报告摘要:   市场表现综述   最近一个交易日(2020-11-25)。上证综指下跌1.19%,上证50下跌0.65%,沪深300下跌1.28%,中证500下跌1.93%,创...[详细]
2020-11-25 分享者:sun****25 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-201125
  情绪面   今日A股3866只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停29只,自然跌停15只,分别占比0.75%和0.39%。涨停封板率为57.89%,连板率为19....[详细]
2020-11-25 分享者:hus****wf 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-海外文献推荐159期-201125
  本文证明了价格没有完全反映分析师预测误差中可预测部分,认为投资者往往过度重视分析师预测,这与之前的研究结论相悖。本文指出了传统估计分析师预测偏差方法中存在估计偏误,并开发了一种...[详细]
2020-11-25 分享者:ro***r 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
天风证券-金融工程:用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息-201125
  研究目的   用分析师预期数据设计的因子,结构复杂、数据缺失多、与盈利因子、市值类因子相关性高,线性模型未必能够充分提炼其中独有的alpha信息。   提升树模型是一种被广泛使...[详细]
2020-11-25 分享者:zhu1******789 作者:吴先兴 评级: 页数:34 页
财通证券-大类资产相关性监测:避险资产与A股相关性大幅回落-201123
  投资要点:   大类资产周度收益率表现   上周全球大类资产整体表现上,石油>国内小盘股>A股蓝筹股>港股>债券>海外权益资产>黄金。   较上上周相比,大类资产周度收益率大幅...[详细]
2020-11-25 分享者:bir****ne 作者:陶勤英 评级: 页数:6 页
财通证券-权益资产估值跟踪:低估值、顺周期行业表现好-201123
  要点一   上周主要指数在顺周期行业板块的带动下迎来上涨。沪深300PE水平位于全区间(近十年)92.56%的分位点上,PB水平处于65.29%分位点水平。创业板上周下跌1.4...[详细]
2020-11-25 分享者:张**乐 作者:陶勤英 评级: 页数:8 页
国信证券-金融工程日报:指数普跌,石化有色逆势上涨-201125
  市场表现   今日(20201124)大部分指数处于下跌状态,规模指数中中证500指数表现最好,板块指数中中小板指表现最好,风格指数中价值风格表现好于成长风格,中证500价值指...[详细]
2020-11-25 分享者:shi****19 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量回调,短期观点维持乐观-201124
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500,对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(11月24日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2020-11-25 分享者:jin****hi 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-201125
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500(0.03%)上涨,金融指数(-1.03%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.5...[详细]
2020-11-25 分享者:tha****99 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
民生证券-金融工程日报:指数震荡整理,石油石化涨幅居前-201125
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-11-24)。上证综指下跌0.34%,上证50下跌0.78%,沪深300下跌0.61%,中证500上涨0.03%,创业板指下跌0.4...[详细]
2020-11-25 分享者:sig****ai 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-201124
  情绪面   今日A股3865只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停31只,自然跌停2只,分别占比0.80%和0.05%。涨停封板率为56.92%,连板率为10.2...[详细]
2020-11-24 分享者:777****or 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
安信证券-【安信金工】多资产策略研究之一:商品因子的构建和配置价值-201124
  对于多资产组合,大宗商品是一种重要的底层构件。2012年之后由于全球经济有效需求不振,纯多头的大宗资产组合表现不尽如人意。而基于风险溢价的商品因子表现相对稳定,可以为组合提供持...[详细]
2020-11-24 分享者:601****56 作者:吕思江 评级: 页数:14 页
国信证券-金融工程日报:煤炭有色放量上涨,北向净流入超百亿-201124
  市场表现   今日(20201123)大部分指数处于上涨状态,规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中价值风格表现好于成长风格,沪深300价值指数...[详细]
2020-11-24 分享者:sta****na 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
长城证券-金融市场与金融产品周报第2期-201123
  结论   由股票市场来看,上周全球市场整体涨多跌少,而国内市场也是涨多跌少。上证与中证系列重要指数整体上涨,而中小板指与创业板指有所下跌。股指期货方面,指数期货当月合约2011...[详细]
2020-11-24 分享者:刘**昌 作者:于鹏,武晓江 评级: 页数:18 页
天风证券-金融工程:指数样本股交叉调整背后的综合冲击效应-201124
  指数样本股调整潜藏的价格效应值得关注   随着被动管理规模的不断攀升,重点指数样本股调整带来的被动交易可能对部分股票产生较大的价格冲击,其中潜藏的投资机会和风险值得高度关注。在...[详细]
2020-11-24 分享者:sha****98 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:22 页
东海证券-技术因子的智能择股研究:利用机器学习技术建立智能策略分析框架-201120
  技术分析方法具有悠久的发展历史,并在投资实践中被广泛采用。然而,许多基于技术分析方法的交易策略仍然依赖形态分析和主观判断,这在拥有数千只个股的A股市场显得效率低下。近年来,人工...[详细]
2020-11-24 分享者:yan****ee 作者:丁竞渊 评级: 页数:30 页
东海证券-金融工程日报-201124
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(2.43%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,金融指数(5.58%)涨幅最大,创业板指数(-0.9...[详细]
2020-11-24 分享者:Ec***a 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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