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华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:大小盘风格短期有所分化-190123
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、动量以及贝塔三个因子表现较好,绝对值依次为16.38%、9.96%、9.35%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。...[详细]
2019-01-24 分享者:billysai 作者:张青 评级: 页数:12 页
民生证券-量化监控周报:临近春节,A股市场“春节效应”如何-190121
报告摘要:本期聚焦:临近春节,A股市场“春节效应”如何?A股市场历来有明显的“春节效应”,即春节前后市场大概率上涨市场表现:春节前后市场均大概率上涨,且春节后的上涨效应更强,持续时...[详细]
2019-01-24 分享者:zhang20062838 作者:徐玉宁 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-190123
情绪面今日A股3490只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停36只,自然跌停3只,分别占比1.03%和0.09%。涨停封板率为76.60%,连板率为39.13%。今日...[详细]
2019-01-24 分享者:西西小潴潴 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-因子监测周报:基本面因子持续强势,动量因子行业表现分化-190123
核心观点:上周,大市值股票表现明显好于小市值。盈利、成长为代表的基本面因子表现亮眼,技术面因子表现平平。观察短期动量指标,可以发现在未进行因子中性的情况下均呈现反转行情,但是进行因...[详细]
2019-01-24 分享者:201101 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频观点中性,日频观点仍未改观-190123
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、沪深300、创业板指的观点偏谨慎。今日(1月23日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2019-01-24 分享者:zhaoliang168 作者:刘均伟,周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
华泰证券-人工智能选股周报:上周大多数模型跑赢基准-190120
模型回顾:上周和最近一个月大多数模型跑赢基准上周和最近一个月大多数模型跑赢基准。2018年以来,全A选股(中证500行业市值中性)Stacking获得超额收益11.48%,XGBo...[详细]
2019-01-23 分享者:dwfht 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
东北证券-市场周度数据:隐含波动率降至低位,市场情绪有所回暖-190121
报告摘要:资金数据:上周(2019.1.14-2019.1.18),央行公开市场操作货币净投放8340亿,Shibor7天为2.56,短期利率维持在近期低位。截至上周五长短利差0....[详细]
2019-01-23 分享者:ricky8528 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190122
情绪面今日A股3489只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停1只,分别占比0.66%和0.03%。涨停封板率为67.65%,连板率为12.12%。今日...[详细]
2019-01-23 分享者:tangmucun 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频观点仍未改观-190122
RSRS量化择时观点:前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、沪深300、创业板指的观点偏谨慎。今日(1月22日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,指...[详细]
2019-01-23 分享者:万以瑞v 作者:刘均伟,周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周小市值、beta因子表现不佳-190120
上周估值、盈利、财务质量、波动率因子表现好,小市值、beta因子回撤上周估值、盈利、财务质量、波动率因子在各类股票池表现较好,其中盈利因子在沪深300成份股票池的RankIC值超过...[详细]
2019-01-23 分享者:lj凌杰 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-190121
情绪面今日A股3489只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停33只,自然跌停4只,分别占比0.95%和0.11%。涨停封板率为61.11%,连板率为26.92%。今日...[详细]
2019-01-22 分享者:chensi82 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号回暖-190121
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、沪深300、创业板指的观点偏谨慎。今日(1月21日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2019-01-22 分享者:sunan0317 作者:刘均伟,周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第72期-190122
独立董事的价值本文利用会造成独立董事注意力分散的外部事件,进一步研究了独立董事存在的价值。在一年中,约20%的独立董事会显著受到外界影响而分心。他们会更少出席会议,对公司股票的个人...[详细]
2019-01-22 分享者:kimijie7777 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
渤海证券-权益事件监测周报:75家公司发布高管减持,52家公司有限售股解禁-190122
核心观点:大康农业(002505)等6家公司更新增发预案进度。百川能源发布分红预案,每10股转增4股派5.00元(含税)。无公司发布业绩预告。39家公司发布机构股东增持,其中富春股...[详细]
2019-01-22 分享者:1527346231 作者:李莘泰 评级: 页数:17 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190121
投资要点上周表现上周(2019.01.14~2019.01.18),中证800等权指数涨跌幅为0.99%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为1.85%,策略超额收益率为0.8...[详细]
2019-01-22 分享者:艾西2013 作者:唐军 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益负0.32%-190121
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2019-01-22 分享者:ljthxy 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:7 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190119
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.02%,本月超额收益0.18%,本年超额收益0.18%;中证500增强组合本周超额收益0.30%,本月超额收益0.70%,本年超...[详细]
2019-01-21 分享者:katie811 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-190118
情绪面今日A股3488只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停26只,自然跌停8只,分别占比0.75%和0.23%。涨停封板率为59.09%,连板率为11.11%。今日...[详细]
2019-01-21 分享者:Lianghua 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华创证券-金融工程行业周报:基金行业仓位测算周报-190120
本周观点本周股票型基金(股票型基金与偏股混合型基金,下同)总仓位为82.29%,相较于上周增加93个bps,混合型基金(灵活配置型基金与平衡型基金,下同)总仓位为51.14%,相较...[详细]
2019-01-21 分享者:jmlinpx 作者:王小川 评级: 页数:6 页
国信证券-单向波动差值择时日报:中证500空转多,创业板维持看多-190121
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周(截至1月18日)沪深300、创业板及中小板继续维持看多,中证500空转多,上证50等指数继续维持看空。策略...[详细]
2019-01-21 分享者:lovingyidali 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
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