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东吴证券-金工定期报告:优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报-240301
  优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至今,优加换手率UTR2.0因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为41.02%,年化波动为14.97%,...[详细]
2024-03-01 分享者:sang******hon 作者:高子剑 评级: 页数:18 页
东吴证券-优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报-240301
  优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至今,优加换手率UTR2.0因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为41.02%,年化波动为14.97%,...[详细]
2024-03-01 分享者:hr***3 作者:高子剑 评级: 页数:18 页
东吴证券-金工定期报告:信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-240301
  信息分布均匀度UID因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至今,信息分布均匀度UID因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为28.22%,年化波动为9.64%,信息比...[详细]
2024-03-01 分享者:fio****ar 作者:高子剑 评级: 页数:15 页
开源证券-金融工程定期:港股通量化30组合月报,港股市场迎来反弹,2月组合收益9.0%-240301
  港股市场2月概览:港股市场迎来反弹,但交易活跃度依然回落   2月港股市场迎来反弹。恒生指数与恒生科技指数的收益率分别为6.6%和14.2%。恒生科技单月涨幅创近半年以来的最大...[详细]
2024-03-01 分享者:jsy****zh 作者:魏建榕,傅开波 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报-240301
  换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至今,换手率分布均匀度UTD因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为20.08%,年化波动为7.38%,信...[详细]
2024-03-01 分享者:abc0******oko 作者:高子剑 评级: 页数:13 页
天风证券-细分行业景气度跟踪:哪些行业景气度在上行?-240301
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,中药生产、纺织服装、电信运营Ⅱ的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]
2024-03-01 分享者:mbh****zq 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:11 页
民生证券-量化分析报告:二月社融预测,19162亿元-240301
  我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发,于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布,存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]
2024-03-01 分享者:aka****41 作者:叶尔乐 评级: 页数:8 页
天风证券-板块配置月报:现金流上行,折现率下行,3月建议配置周期上游、周期中游板块-240301
  2月,A股市场先抑后扬,沪深300指数最终收益率为9.35%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.84%、0.93%、0.74%。   不定期调仓的绝对收益配置组合...[详细]
2024-03-01 分享者:mac****01 作者:吴先兴,王喆 评级: 页数:10 页
天风证券-海外文献推荐第280期-240301
  收益率曲线和股票市场   推荐原因:中央银行的货币政策行动会影响广泛的利率变化,进而影响股票市场,最终影响股东(即家庭)的财富。因此,中央银行密切关注股市发展并不奇怪(格林斯潘...[详细]
2024-03-01 分享者:zho****63 作者:吴先兴,王喆 评级: 页数:4 页
国信证券-金融工程月报:券商金股2024年3月投资月报-240301
  券商金股股票池上月回顾   2024年2月,中科曙光、天孚通信、寒武纪-U等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。   2024年2月,东北证券、国联证券、国元证券收益排名前三,月度...[详细]
2024-03-01 分享者:股**牙 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:14 页
东吴证券-金工定期报告:从微观出发的五维行业轮动月度跟踪-240301
  报告要点   模型多空对冲绩效:以2015/01/01-2024/02/29为回测区间,五维行业轮动模型在申万一级行业中,六分组多空对冲的年化收益率为25.68%,年化波动率为...[详细]
2024-03-01 分享者:hon****15 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
开源证券-金融工程定期:券商金股解析月报(2024年3月)-240301
  3月份券商金股特征解析   3月份中国海油、贵州茅台、金山办公、海光信息、中控技术、德赛西威、工业富联等金股推荐次数靠前。3月份券商金股已经陆续发布,我们统计了全市场43家券商...[详细]
2024-03-01 分享者:gra****qr 作者:魏建榕,高鹏 评级: 页数:10 页
国信证券-金融工程日报:两市超5200只股票上涨,北向资金单日净买入166亿-240301
  核心观点   市场表现:今日(20240229)市场全线上涨,规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中科创50指数表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。行业指数...[详细]
2024-03-01 分享者:ym***s 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
东吴证券-金工定期报告:估值异常因子绩效月报-240229
  报告要点   估值偏离EPD因子多空对冲绩效(全市场):2010年2月至今,估值偏离EPD因子在全体A股(剔除北交所股票)中,5分组多空对冲的年化收益为18.26%,年化波动为...[详细]
2024-03-01 分享者:yif****ng 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
东吴证券-金工定期报告:新价量相关性因子绩效月报-240229
  报告要点   新价量相关性RPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至今,新价量相关性RPV因子在全体A股(剔除北交所股票)中,10分组多空对冲的年化收益为15.66%,...[详细]
2024-02-29 分享者:zqs****07 作者:高子剑 评级: 页数:20 页
东吴证券-金工定期报告:“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-240229
  报告要点   “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股(剔除北交所股票)中,10分组多空对冲的年化收益为1...[详细]
2024-02-29 分享者:放**飞 作者:高子剑 评级: 页数:20 页
东吴证券-金工定期报告:“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-240229
  报告要点   “日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股(剔除北交所股票)中,10分组多空对冲的年化收益...[详细]
2024-02-29 分享者:lik****01 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
银河证券-主题选股策略系列:国企基本面因子选股策略-240229
  国企改革十年:混合所有制改革圆满落幕,未来关注经营业绩提升与科技创新布局:2013-2020年的国企混合所有制改革以从央企到地方国企、从试点到逐步推广为特征,伴随着国企改革三年...[详细]
2024-02-29 分享者:fe***e 作者:马普凡 评级: 页数:35 页
开源证券-金融工程定期:资产配置月报(2024年3月)-240229
  股债配置观点:权益风险预算下调,股票仓位回归中枢   开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型,每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]
2024-02-29 分享者:ok***g 作者:魏建榕,张翔 评级: 页数:15 页
国投证券-全天候择时的思考及解决方案初探-240229
  在投资的过程中进行择时是一个持续的动态过程,因此择时的关键并非仅在于一两次的信号是否正确,而是有一个定量且完备的应对系统,以适应不同的市场环境。   本报告基于周期分析以及温度...[详细]
2024-02-29 分享者:hd***y 作者:杨勇 评级: 页数:13 页
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