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天风证券-市场情绪一览-200331

　　情绪面　　今日A股3667只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停61只，自然跌停5只，分别占比1.66%和0.14%。涨停封板率为75.31%，连板率为22.8...[详细]

2020-03-31 分享者：shaoshenghui 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：中证500接近开仓阈值-200331

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多创业板指，对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日（3月31日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-03-31 分享者：derain123 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

华泰证券-华泰Smart Beta系列之四：重剑无锋，低波动Smart Beta-200331

　　“低波动异象”在不同市场具有长期稳定的Alpha效应　　低波动策略脱胎于“低波动异象”，是一种在海内外市场均长期有效的Alpha效应。相关理论认为，高波动股票往往存在被投机者...[详细]

2020-03-31 分享者：我不吃鱼作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：27 页

国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，上证50维持看多，创业板维持看空-200331

　　最新择时信号　　RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至3月27日），跟踪指数RPS维持低位，模型对近期信号更为敏感，日内波动回落，沪深300、上证5...[详细]

2020-03-31 分享者：markboboan 作者：黄志文评级：页数：8 页

渤海证券-权益事件监测周报：228家公司发布分红预案，121家公司发布高管减持-200331

　　核心观点：　　恩捷股份（002812）等18家公司更新增发预案进度。　　中信海直（000099）等228家公司发布分红预案，其中26家公司有转送计划。　　国药一致（000...[详细]

2020-03-31 分享者：山外有山作者：郝倞评级：页数：24 页

渤海证券-多因子模型研究系列之十三：基于机器学习模型的因子择时框架-200331

　　核心观点：　　2017年以来，随着市场上量化策略的增多，许多之前十分有效的因子，如市值因子、动量因子、波动率因子等，都出现了比较明显的震荡或者失效。想要靠传统多因子模型取得超...[详细]

2020-03-31 分享者：lxp20150605 作者：宋旸评级：页数：18 页

东海证券-金融工程日报-200331

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-2.28%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（5.10%）涨幅最大；最近22个交易...[详细]

2020-03-31 分享者：堪培拉睡猪作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：指标变化不大，多数指数观点维持空仓-200330

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多创业板指，对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日（3月30日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-03-31 分享者：后会无柒作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-200330

　　情绪面　　今日A股3668只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停35只，自然跌停26只，分别占比0.95%和0.71%。涨停封板率为74.47%，连板率为13....[详细]

2020-03-31 分享者：shiyunhe 作者：吴先兴评级：页数：9 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-03-30 分享者：lai lai 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-金融工程：美联储首次踏足ETF市场-200330

　　2020年3月23日，美联储宣布将启动两项新举措用以支持对大型企业的信贷，其中二级市场企业信贷便利(SMCCF)将在二级市场购买投资级的美国企业债或美国企业债ETF，该类ETF...[详细]

2020-03-30 分享者：jiujie_001_002 作者：吴先兴评级：页数：5 页

安信证券-FOF和资产配置周报：流动性恐慌暂时缓解，北向资金开始回暖-200330

　　上周国外疫情仍在加速上行期，短期流动性和风险偏好一定程度得以修复，但疫情造成的未来一段时间经济下行无法避免。国内疫情得控、宽松政策空间相对充足、估值低位，A股相对配置价值仍处于...[详细]

2020-03-30 分享者：lixb 作者：吕思江评级：页数：13 页

中泰证券-金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-200329

　　上周表现　　上周（2020.03.23~2020.03.27），中证800等权指数涨跌幅为-0.65%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-0.24%，策略超额收益率为...[详细]

2020-03-30 分享者：djosfh 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：7 页

西部证券-大类资产周报：权益短期持续震荡为主，关注黄金中长期配置价值-200330

　　整体看大类资产表现，权益资产短期震荡回温，固收类资产持续稳健，波动率指数保持高位也表明市场对后续基本面的担忧。我们维持上期观点，认为后续权益市场虽有短期反弹但仍需要保持警惕。上...[详细]

2020-03-30 分享者：11223311 作者：王红兵评级：页数：16 页

天风证券-金工点评报告：市场下跌，ETF是助推器还是稳定器？-200330

　　过去一个多月市场大幅下跌加剧了市场恐慌，与之相伴的是，市场上出现了一些质疑ETF的声音。为了更加真实、全面地解读相关观点，我们对近期及历史股灾期间的ETF市场情况进行了复盘，并...[详细]

2020-03-30 分享者：pinchun 作者：吴先兴评级：页数：9 页

中泰证券-情绪择时周报：情绪小幅波动，短期震荡盘整-200329

　　投资要点　　情绪综合得分　　本周全球股市有所反弹，情绪综合得分仅从35略微上升至38分，公募基金仓位在连续两周下降后开始企稳，北上资金结束连续两周大幅流出，价量指标显示出市...[详细]

2020-03-30 分享者：jwj96001 作者：唐军评级：页数：11 页

东方证券-金融工程动态跟踪：上周医药主题基金集中反弹，华夏半导体芯片ETF份额增长超20亿-200329

　　研究结论　　基金发行动态：上周，国内新成立基金一共38只，其中股票型基金6只，混合型基金14只，债券型基金16只，另类投资基金1只，国际QDII基金1只，债券型基金在该周期内...[详细]

2020-03-30 分享者：13900000000 作者：朱剑涛，邱蕊评级：页数：10 页

东莞证券-量化专题报告：预测大盘全年低点在二季度-200329

　　投资要点：　　一季度市场回顾（2020/1/2-3/27）：　　一季度大盘呈现N型走势，整体以小盘风格占优。涨跌幅排序：创业板指（5.9%）>中小板指（-1.3%）>上证综...[详细]

2020-03-30 分享者：zhrmghgwlxh 作者：包冬青评级：页数：11 页

东莞证券-量化周报：预测下周大盘将冲高震荡回落-200329

　　本周回顾（2020/3/23-27）：　　本周市场反弹出现风格分化，以大盘风格为主的上证30、沪深300反弹表现较为强势，而小盘风格的中小板指、创业板指表现较为弱势。行业主题...[详细]

2020-03-30 分享者：jasonsalt 作者：包冬青评级：页数：9 页

东方证券-分红对期指的影响-200328

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息。截止3月28日，上证50成分股中有21家发布董事会预案，29家未公告；沪深300成分股中1家已实施，72家发布董事会预案，227家未公...[详细]

2020-03-30 分享者：shuoami 作者：朱剑涛评级：页数：13 页

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