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天风证券-市场情绪一览-200331
  情绪面   今日A股3667只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停61只,自然跌停5只,分别占比1.66%和0.14%。涨停封板率为75.31%,连板率为22.8...[详细]
2020-03-31 分享者:shaoshenghui 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:中证500接近开仓阈值-200331
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(3月31日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-03-31 分享者:derain123 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
华泰证券-华泰Smart Beta系列之四:重剑无锋,低波动Smart Beta-200331
  “低波动异象”在不同市场具有长期稳定的Alpha效应   低波动策略脱胎于“低波动异象”,是一种在海内外市场均长期有效的Alpha效应。相关理论认为,高波动股票往往存在被投机者...[详细]
2020-03-31 分享者:我不吃鱼 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:27 页
国信证券-金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,上证50维持看多,创业板维持看空-200331
  最新择时信号   RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至3月27日),跟踪指数RPS维持低位,模型对近期信号更为敏感,日内波动回落,沪深300、上证5...[详细]
2020-03-31 分享者:markboboan 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
渤海证券-权益事件监测周报:228家公司发布分红预案,121家公司发布高管减持-200331
  核心观点:   恩捷股份(002812)等18家公司更新增发预案进度。   中信海直(000099)等228家公司发布分红预案,其中26家公司有转送计划。   国药一致(000...[详细]
2020-03-31 分享者:山外有山 作者:郝倞 评级: 页数:24 页
渤海证券-多因子模型研究系列之十三:基于机器学习模型的因子择时框架-200331
  核心观点:   2017年以来,随着市场上量化策略的增多,许多之前十分有效的因子,如市值因子、动量因子、波动率因子等,都出现了比较明显的震荡或者失效。想要靠传统多因子模型取得超...[详细]
2020-03-31 分享者:lxp20150605 作者:宋旸 评级: 页数:18 页
东海证券-金融工程日报-200331
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-2.28%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(5.10%)涨幅最大;最近22个交易...[详细]
2020-03-31 分享者:堪培拉睡猪 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标变化不大,多数指数观点维持空仓-200330
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多创业板指,对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日(3月30日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-03-31 分享者:后会无柒 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-200330
  情绪面   今日A股3668只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停35只,自然跌停26只,分别占比0.95%和0.71%。涨停封板率为74.47%,连板率为13....[详细]
2020-03-31 分享者:shiyunhe 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-FOF组合推荐周报:长期表现优异的日历效应FOF组合本周将迎来调仓!-200330
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-03-30 分享者:lai lai 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
天风证券-金融工程:美联储首次踏足ETF市场-200330
  2020年3月23日,美联储宣布将启动两项新举措用以支持对大型企业的信贷,其中二级市场企业信贷便利(SMCCF)将在二级市场购买投资级的美国企业债或美国企业债ETF,该类ETF...[详细]
2020-03-30 分享者:jiujie_001_002 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
安信证券-FOF和资产配置周报:流动性恐慌暂时缓解,北向资金开始回暖-200330
  上周国外疫情仍在加速上行期,短期流动性和风险偏好一定程度得以修复,但疫情造成的未来一段时间经济下行无法避免。国内疫情得控、宽松政策空间相对充足、估值低位,A股相对配置价值仍处于...[详细]
2020-03-30 分享者:lixb 作者:吕思江 评级: 页数:13 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-200329
  上周表现   上周(2020.03.23~2020.03.27),中证800等权指数涨跌幅为-0.65%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-0.24%,策略超额收益率为...[详细]
2020-03-30 分享者:djosfh 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
西部证券-大类资产周报:权益短期持续震荡为主,关注黄金中长期配置价值-200330
  整体看大类资产表现,权益资产短期震荡回温,固收类资产持续稳健,波动率指数保持高位也表明市场对后续基本面的担忧。我们维持上期观点,认为后续权益市场虽有短期反弹但仍需要保持警惕。上...[详细]
2020-03-30 分享者:11223311 作者:王红兵 评级: 页数:16 页
天风证券-金工点评报告:市场下跌,ETF是助推器还是稳定器?-200330
  过去一个多月市场大幅下跌加剧了市场恐慌,与之相伴的是,市场上出现了一些质疑ETF的声音。为了更加真实、全面地解读相关观点,我们对近期及历史股灾期间的ETF市场情况进行了复盘,并...[详细]
2020-03-30 分享者:pinchun 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中泰证券-情绪择时周报:情绪小幅波动,短期震荡盘整-200329
  投资要点   情绪综合得分   本周全球股市有所反弹,情绪综合得分仅从35略微上升至38分,公募基金仓位在连续两周下降后开始企稳,北上资金结束连续两周大幅流出,价量指标显示出市...[详细]
2020-03-30 分享者:jwj96001 作者:唐军 评级: 页数:11 页
东方证券-金融工程动态跟踪:上周医药主题基金集中反弹,华夏半导体芯片ETF份额增长超20亿-200329
  研究结论   基金发行动态:上周,国内新成立基金一共38只,其中股票型基金6只,混合型基金14只,债券型基金16只,另类投资基金1只,国际QDII基金1只,债券型基金在该周期内...[详细]
2020-03-30 分享者:13900000000 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:10 页
东莞证券-量化专题报告:预测大盘全年低点在二季度-200329
  投资要点:   一季度市场回顾(2020/1/2-3/27):   一季度大盘呈现N型走势,整体以小盘风格占优。涨跌幅排序:创业板指(5.9%)>中小板指(-1.3%)>上证综...[详细]
2020-03-30 分享者:zhrmghgwlxh 作者:包冬青 评级: 页数:11 页
东莞证券-量化周报:预测下周大盘将冲高震荡回落-200329
  本周回顾(2020/3/23-27):   本周市场反弹出现风格分化,以大盘风格为主的上证30、沪深300反弹表现较为强势,而小盘风格的中小板指、创业板指表现较为弱势。行业主题...[详细]
2020-03-30 分享者:jasonsalt 作者:包冬青 评级: 页数:9 页
东方证券-分红对期指的影响-200328
  研究结论   上市公司已逐步公布分红信息。截止3月28日,上证50成分股中有21家发布董事会预案,29家未公告;沪深300成分股中1家已实施,72家发布董事会预案,227家未公...[详细]
2020-03-30 分享者:shuoami 作者:朱剑涛 评级: 页数:13 页
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