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研究报告:华泰期货-量化周报:本周建议多配燃料油、原油、低硫燃料油-240428

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-29 09:06:19
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 高天越
研报出处: 华泰期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,889 KB 分享者: sim****ma 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  配置建议
  战术层面,权益市场中,本周建议多配沪深300(IF),空配中证500(IC);商品市场中,本周建议多配燃料油、原油、低硫燃料油、尿素、纯碱,少配生猪、鸡蛋、鲜苹果、乙二醇、天然橡胶。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基本面角度建议做多EB2405、M2405、rm2405、C2405,做空I2409/JM2409。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  市场回顾
  行情表现方面,本周(2024/04/22-2024/04/26)沪深300指数上涨1.28%,商品指数上涨0.11%,国债指数下跌0.24%。
  流动性方面,权益市场中,本周华泰柏瑞沪深300ETF净申购最多达9.03亿份,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净赎回最多达4.68亿份。衍生品市场中,本周股指期货板块保证金流入最多达62亿元,能源化工板块保证金流出最多达23亿元。
  权益市场行业方面,本周通信行业表现最好,上涨7.1%;煤炭行业表现最差,下跌2.6%。权益市场风格方面,小盘成长风格表现最好,上涨2.4%;中盘价值风格表现最差,上涨0.1%。
  衍生品市场品种方面,本周锰硅表现最好,上涨10.5%;锡表现最差,下跌4.7%。衍生品市场风格方面,期限结构风格表现最好,上涨1.42%;长周期动量风格表现最差,下跌0.66%。
  交易结构上,股票行业中银行拥挤度最高为13.42分,有色金属最低为-13.27分。中性对冲端,IH年化基差率均值为0.97%,IF年化基差率均值为0.21%,IC年化基差率均值为-2.57%。
  商品期货端,FU、P、PG贴水结构较强,JD、LH、AP升水结构较强。
  

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