资金流向:
本周融资净流入21.89亿,融资成交占比回升至8.57%左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】累计融资净买入额与2023年7月上旬相当。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
外资角度,本周两个交易日内北向资金净流出38.93亿元,周一暂停交易。净流入30日均线与2021年6月中旬相当。行业层面,本周北向资金主要加仓电力设备、电子和机械设备等行业;食品饮料等行业遭减仓。
基金市场:
本周ETF基金整体上净赎回。跟踪的主要指数标的中,本周净申购排名靠前的为上证50ETF(12.3亿)、沪深300ETF(10.7亿)和科创50ETF(3.1亿元),净赎回排名靠前的为中证500ETF(-22.3亿)、中证1000ETF(-11.1亿元)和创业板ETF(-4.8亿元)。行业层面,科技、医药和消费等ETF继续净申购,新能源和军工等ETF继续净赎回。周期等ETF由净赎回变为净申购,金融地产和互联网等ETF由净申购变为净赎回。
本周基金发行规模环比有所回落。偏股型基金和指数型基金共发行31.51亿份,较上周减少32.07亿份。存量结构上,偏股型基金占偏股与指数基金总额比约82.86%。
货币市场:
本周央行通过公开市场操作共从市场净回笼8420亿元。其中通过7天逆回购操作投放80亿,到期回笼8500亿元。此外,国库现金定存到期800亿元。
跨月后资金价格有所下行。本周R001、R007报收1.70%、1.98%,周环比变动-46.84bp、-83.03bp。利差来看,本周R007与DR007之差收窄至0.16%,周环比变动-63.23bp,资金面分层现象有所缓解。
继上周离岸人民币大涨后,本周离岸人民币有所回落。隔夜及一周CNHHIBOR分别报收3.15%、4.49%,周环比变动-225.12bp、-12.33bp。
债券市场:
美债角度,本周长端美债收益率有所上行。10年期与2年期分别报收4.39%、4.73%,周环比变动+19bp、+14bp。长短端美债利率倒挂收窄至-0.34%。
中美利差角度,本周美元指数小幅走弱至104.30,人民币对美元中间价报收7.0949,较上周升值1bp。十年期中美利差走阔至-2.08%。
风险提示:国内经济发展不及预期;财政与货币政策不及预期;全球突发性事件影响;股市突发性事件影响;引用数据滞后或不及时;历史规律失真等。