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研究报告:华泰期货-量化周报:本周建议多配燃料油、原油、低硫燃料油-240331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-01 08:43:22
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 高天越
研报出处: 华泰期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,958 KB 分享者: yy****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  配置建议
  战术层面,权益市场中,本周建议多配沪深300(IF),空配中证500(IC);商品市场中,本周建议多配燃料油、原油、低硫燃料油、棕榈油、菜籽粕,少配鸡蛋、焦炭、镍、工业硅、聚氯乙烯。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基本面角度建议做多C2405、rm2405、M2405、EB2404,做空RB2405。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  市场回顾
  行情表现方面,本周(2024/03/25-2024/03/29)沪深300指数下跌0.04%,商品指数下跌0.35%,国债指数上涨0.2%。
  流动性方面,权益市场中,本周易方达沪深300ETF发起式净申购最多达18.94亿份,易方达上证科创板50ETF净赎回最多达10.44亿份。衍生品市场中,本周基本金属板块保证金流入最多达49亿元,股指期货板块保证金流出最多达65亿元。
  权益市场行业方面,本周石油石化行业表现最好,上涨4.1%;传媒行业表现最差,下跌9.5%。权益市场风格方面,中盘价值风格表现最好,上涨1.7%;小盘成长风格表现最差,下跌2.4%。
  衍生品市场品种方面,本周纤维板表现最好,上涨4.2%;焦煤表现最差,下跌9.7%。衍生品市场风格方面,短周期动量风格表现最好,上涨1.47%;期限结构风格表现最差,上涨0.29%。
  交易结构上,股票行业中农林牧渔拥挤度最高为13.19分,家用电器最低为-12.22分。中性对冲端,IH年化基差率均值为0.6%,IF年化基差率均值为-0.34%,IC年化基差率均值为-4.65%。
  商品期货端,FU、UR、MA贴水结构较强,AP、JM、JD升水结构较强

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