市场回顾:本周市场各宽基指数普遍下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年9月8日,上证综指收于3116.72点,近一周下跌0.53%;深证成指收于10281.88点,近一周下跌1.74%;沪深300收于3739.99点,近一周下跌1.36%;创业板指收于2049.77点,近一周下跌2.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周,涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工、煤炭、石油石化、银行、电子;涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、电力设备及新能源、医药、农林牧渔、交通运输。
基金业绩:本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-1.22%。近三月,主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-4.36%;主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-7.07%。
主动偏股基金仓位分布:从持股市值加权平均值来看,本周各类型主动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降。截止2023年9月8日,偏股主动型基金的平均仓位为85.63%。其中,普通股票型基金的平均仓位约87.89%(较上周下降0.11pct),偏股混合型基金的平均仓位约86.11%(较上周下降0.11pct),配置型基金的平均仓位约83.8%(较上周下降0.04pct)。从近一月仓位变化情况看,配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位较一个月前(2023.08.11)分别下降1.85pct、0.80pct和0.52pct。
主动偏股基金行业配置与风格仓位情况:行业配置方面,本周配置比例上调较多的行业有家电、农林牧渔、食品饮料、交通运输、钢铁,配比下调较多的行业有有色金属、非银行金融、医药、传媒、基础化工。近三月,交通运输、消费者服务行业配置比例下调;电子、电力设备及新能源、汽车行业配置比例上调。近一月,银行、非银行金融行业的配置比例上调较多。风格配置方面,本周,中盘成长风格和中大盘价值风格板块占比上升。整体来看,公募权益基金长期多配置于成长风格板块,对于大小市值风格偏好有较为明显的变化。较三月前(2023.06.09),小盘成长仓位上升21.49pct,中盘成长仓位下降13.14pct,大盘成长仓位下降2.39pct。近一月,中盘成长仓位连续四周提升,较一月前提升6.92pct。
股票型ETF资金流入流出情况:本周(2023.09.04至2023.09.08),股票型ETF基金资金净流出24.02亿元。宽基ETF方面,本周资金净流出50.48亿元,规模达到7440.3亿元。行业ETF方面,本周资金净流入6.73亿元,规模达到5334.08亿元。其中,金融、消费、TMT板块呈资金净流入,净流入金额分别为13.94亿元、7.87亿元和2.58亿元;周期制造呈资金净流出,净流出金额为17.66亿元。消费板块ETF,近三月和近一个月均净流入较多;其次是TMT板块ETF。周期制造板块近一月ETF资金净流出51.16亿元。风格ETF方面,本周风格指数ETF净流入0.36亿元;主题相关ETF资金净流出7.6亿元。境外ETF方面,本周资金净流入26.95亿元,规模达到2648.08亿元。近一月和近三月,境外ETF资金净流入金额分别为149.10亿元、299.78亿元。
境内新成立与新发行基金:本周(2023.09.04至2023.09.08),境内新成立基金数量共计31只,分别是股票型基金14只、混合型型基金7只、债券型基金6只、FOF基金2只、国际(QDII)基金2只。本周发行总份额301.96亿元。其中,主动偏股型基金发行总规模为19.23亿元,处于近一年历史周度发行总规模的49.00%分位。多只上证科创板100ETF发行。本周,境内新发行39只基金,分别是混合型基金15只、股票型基金12只、债券型基金10只、FOF基金1只、国际(QDII)基金1只。
各私募策略表现:分策略情况看,近一月,市场中性策略表现较优,近一月累计收益为1.04%。近三月,CTA趋势策略表现最优,近三月累计收益为2.29%;近六月,市场中性策略表现最优,近六月累计收益为1.79%。今年以来,市场中性策略和套利策略表现相对较好,今年以来累计收益分别为3.12%和1.00%。
风险因素:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。