全球市场概述:8月全球股市呈V型走势,内地股市金融占优
全球:8月全球主要国家股票市场走势呈先抑后扬。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】8月全球股市呈V型走势,其中澳洲标普200、日经225和标普500跌幅最窄,分别为-1.4%、-1.7%和-1.8%,A股和港股受北向资金影响,回撤较大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
内地:8月份主要宽基指数跌幅接近,科创50跌幅相对较小。其中跌幅最小的宽基指数为科创50、国证2000和上证综指,分别跌去2.7%、5.2%和5.2%;跌幅最深的是中小100、深证成指和中证1000,分别跌去7.5%、6.8%和6.3%。
主动型基金:8月主动股基涨幅略高于宽基指数
主动权益型基金:从整体业绩来看,8月份主动权益基金整体收益中位数为-4.8%,回撤中位数为8.4%,收益强于主流宽基指数。分板块来看,各板块近一月收益中位数较为接近,科技板块基金收益高,周期板块基金首尾差异较大。
固收+基金:8月份固收+基金整体收益为负,收益率中位数为-0.84%,回撤中位数为1.37%。从权益仓位测算来看,8月份整体权益仓位上升。
FOF基金:8月FOF基金的收益中位数为负(-2.69%)。高中低三种风险的FOF基金,收益中位数分别为-4.0%、-2.4%和-1.0%,高风险FOF基金收益中位数高于主动股基。
新发基金:8月主动股基新基发行持续低迷。8月主动股基、固收+基金和FOF基金分别成立了29只、11只和10只(统计范围为初始基金),发行总份额分别为78.31亿份、119.21亿份、23.79亿份。
被动权益型基金:8月宽基ETF获资金大幅流入
收益风险:8月份,科创50相关ETF表现居前。
成交活跃度:8月,宽基ETF的日均成交金额较近三月显著提升,宽基、行业主题和SmartBeta类型ETF日均成交额分别为313.7亿元、242.8亿元、10.2亿元。
资金流向:8月份,各类型ETF的资金呈净流入,宽基指数ETF获资金流入较多。宽基、行业主题、SmartBeta三种类型ETF净流入金额分别为1362.9亿元、179.4亿元和32.5亿元,TMT板块和医药行业ETF获资金净流入较多。
新发基金:8月份,被动权益基金新发数量和份额环比稍有回落。
选基因子20组合:8月超额收益为1.9%
历史复盘:上期(2023.8.1~2023.8.31)选基因子20组合整体收益为-3.5%,主动股基为-5.3%。
9月持仓:本期(2023.9.1~2023.9.30)组合包括申万菱信消费增长A、博道伍佰智航A和建信大安全等主动股基,整体精选组合超配医药生物(7.3%)、机械设备(3.0%)和食品饮料(3.0%)。
风险提示:分析结果基于历史数据统计和测算得到,过去业绩不代表未来表现。