市场回顾:本周市场各宽基指数均下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年8月18日,上证综指收于3131.95点,近一周下跌1.8%;深证成指收于10458.51点,近一周下跌3.24%;沪深300收于3784点,近一周下跌2.58%;创业板指收于2118.92点,近一周下跌3.11%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周,涨跌幅排名前五的行业分别为纺织服装、国防军工、电力及公用事业、轻工制造、建材;涨跌幅排名靠后的行业分别为电子、消费者服务、计算机、有色金属、汽车。
基金业绩:本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.41%。近三月,主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.66%;主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-6.74%。
主动偏股基金仓位分布:从持股市值加权平均值来看,本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降。截止2023年8月18日,偏股主动型基金的平均仓位为86.52%。其中,普通股票型基金的平均仓位约87.97%(较上周下降0.44pct),偏股混合型基金的平均仓位约86.91%(较上周上升0pct),配置型基金的平均仓位约85.25%(较上周下降0.4pct)。从近一月仓位变化情况看,普通股票型基金的平均仓位略有下降,较一个月前下降0.56pct,偏股混合型基金、配置型基金平均仓位基本无变化,较一个月前分别下降0.15pct、0.04pct。
主动偏股基金行业配置与风格仓位情况:行业配置方面,本周配置比例上调较多的行业有电子、通信、银行、汽车、非银行金融,配比下调较多的行业有医药、计算机、农林牧渔、消费者服务、国防军工。近三月,食品饮料、银行行业配置比例下调;传媒和汽车行业配置比例持续上调。汽车行业配置比例在近一个月持续上调。风格配置方面,本周中盘成长风格较上周有所上升。成长风格中,大小市值偏好有较为明显的变化,近三月,中盘成长风格仓位有较大幅度下降;小盘成长风格仓位连续大幅上升。
股票型ETF资金流入流出情况:本周(2023.08.14至2023.08.18),股票型ETF基金资金净流入416.02亿元。宽基ETF方面,本周资金净流入318.84亿元,规模达到7082.64亿元。行业ETF方面,本周资金净流入25.88亿元,规模达到5353亿元。其中,TMT、消费板块呈资金净流入,净流入金额分别为16.17亿元、27.24亿元;周期制造、金融板块呈资金净流出,净流出金额分别为0.55亿元、16.97亿元。TMT板块ETF,近三月和近一月净流入均较为明显;其次是消费板块ETF。风格ETF方面,本周风格指数ETF净流入12.87亿元;主题相关ETF资金净流入1.54亿元。近三月,风格指数ETF资金净流入较大,净流入金额达到56.19亿元,净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF。主题指数ETF近三月资金净流出较多,净流出金额为49.06亿元。境外ETF方面,本周资金净流入56.89亿元,规模达到2527.21亿元。近一月和近三月,境外ETF资金主动净流入金额分别为163.15亿元、261.78亿元。
境内新成立与新发行基金:本周(2023.08.14至2023.08.18),境内新成立基金数量共计20只,分别是股票型基金2只、债券型基金6只、FOF基金2只、混合型基金9只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额174.21亿元。其中,主动偏股型基金发行总规模为17.15亿元,延续较低发行规模体量。本周(2023.08.14至2023.08.18),境内新发行26只基金,分别是债券型8只、混合型6只、股票型基金9只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。
各私募策略表现:近一月,宏观策略出现反转,表现较优,其次是CTA策略,宏观策略、CTA策略近一月累计收益分别为1.59%、0.94%。近三月、近六月,市场中性策略表现均优于其他策略,近三月和近六月累计收益分别为1.16%、1.30%。今年以来,市场中性策略、债券策略、套利策略表现相对较好。
风险因素:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。