全球市场概述:全球股市多数收涨,A股市场传媒、中特估、金融涨幅居前
全球:4月全球主要股票市场多数收涨,其中印度SENSEX30、英国富时100和日经225分别上涨3.2%、3.1%和2.9%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
内地:4月份多数宽基指数下跌,其中涨幅最高的主要宽基指数为上证综指、上证50和科创50,收益率分别为1.5%、0.6%和0.6%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从一级分行业来看,传媒、中特估、金融板块的涨幅居前,消费和科技板块涨幅落后。
主动型基金:4月金融周期类基金收益较高
主动权益型基金:从整体业绩来看,4月份主动权益基金整体收益中位数为-2.4%,回撤为6.7%,收益弱于除了创业板指外的主流宽基指数。分板块来看,金融周期板块基金收益高。
固收+基金:4月份固收+基金整体收益为正,收益率中位数为0.13%,回撤中位数为1.12%。从权益仓位测算来看,4月份整体的权益仓位继续上升。
FOF基金:本月FOF基金的整体收益为负(-1.24%)。高中低三种风险的FOF基金,其收益中位数分别为-2.6%、-1.3%和-0.4%,高风险FOF基金收益中位数低于主动股基中位数。
新发基金:4月主动股基、固收+基金和FOF基金分别成立了23只、13只和7只(统计范围为初始基金),发行总份额分别为161.8亿份、110.5亿份和14.1亿份。
被动权益型基金:资金偏好行业主题ETF
收益风险:4月份,从收益回撤分布来看,行业主题类型股票ETF收益回撤分布较分散,投资机会较多。
成交活跃度:4月,行业主题ETF的日均成交金额较近三月、近一年有所提升,宽基和SmartBeta类型ETF的日均成交金额较近三月、近一年基本持平。
资金流向:4月份,行业主题类型ETF和SmartBeta类ETF的资金呈净流入,宽基指数ETF类ETF的资金呈净流出,资金主要流入医药板块行业主题ETF。
新发基金:4月份,被动权益基金新发数量和份额稍有回落。
选基因子20组合:4月超额收益为0.8%
历史复盘:上期(2023.4.1~2023.4.28)选基因子20组合整体收益为-1.8%,超额收益为0.8%。
5月持仓:本期(2023.5.1~2023.5.31)组合包括中欧瑾和A、新华策略精选和西部利得景瑞A等主动股基,整体精选组合增加了在大制造上的配置,超配汽车(4.1%)、机械设备(2.2%)和电力设备(1.9%)。
风险提示:分析结果基于历史数据统计和测算得到,过去业绩不代表未来表现。