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研究报告:东海证券-金融工程日报-200714

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-07-14 09:55:30
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,090 KB 分享者: liu****ua 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.99%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(14.23%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(33.34%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业普遍上涨,农林牧渔(6.44%)涨幅最大,仅银行(-0.60%)、休闲服务(-2.50%)下跌;最新5个交易日,各行业普遍上涨,国防军工(14.70%)涨幅最大,仅银行(-6.28%)下跌;近1个月来,各行业悉数上涨,休闲服务(44.57%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  07月10日两融余额增加,为13419.08亿元,其中融资余额增加,为13013.41亿元,融券余额减少,为405.67亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  最近一个交易日,各主力合约中,IH2007(-0.45%),IF2007(-0.31%),IC2007(-0.01%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2007为(-40.68%),IF2007为(-28.13%),IC2007为(-1.21%)。
  期权
  最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率大幅上升后回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2012月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.14%)。近月合约中购2007月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.57%)。
  

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