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研究报告:天风证券-策略报告:选股体系的最新结果和三个优化,市值、持续性、财务造假-190917

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-17 16:24:09
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晨明,李如娟,许向真
研报出处: 天风证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,299 KB 分享者: momslovesun… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      今年一季报披露后,我们建立了景气、价值和分红三个组合,在持有期(5月6日至9月2日)三个组合的收益率8.6%、10.0%和4.3%,超额收益率4.2%、5.6%和-0.1%。
      中报披露后,我们对选股模型做了优化:一是针对三个组合定位,分别加入相适的市值限制;二是以“g>ROE*(1-d...展开全文>>

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