50ETF：  
        截止  20190630  华夏上证  50ETF  规模约  493  亿元，周五收于  2.987，涨幅约  1.186%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约  118  亿元，最新的份额统计约  165  亿份。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：  
        上证  50ETF  期权一周总成交额约  66.24  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约  596.67  万张和  441.81  万张。
        7  月的认购最新持仓约  148.72  万张，7  月认沽的最新持仓约103.47  万张。
        从加权  P/C  比率中可以看出，所有月份合约的比率值大于1；  P/C  比率和  50ETF  相关系数的绝对值较上周小幅上升，最新的系数约-0.18162。
        Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价  3.000  附近。最大杠杆比率的认购合约是[50ETF  购  7  月  3.20]  25.16，最大的认沽合约[50ETF  沽  7月  2.80]  杠杆比率是-33.54。
        上证  50ETF  过去  30  天，60  天和  90  天的历史波动率分别为16.82%，22.84%和  26.25%。流动性较高的当月认购合约隐含波动率均值约  23.8%，对应认沽合约的隐含波动率均值约22.7%。
        策略展望：  
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=3.00)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有  SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：  
        在商品期权市场，天然橡胶期权总成交了约  3.56  万张，铜期权总成交了约  16.59  万张，棉花期权总成交了约  17.65万张，白糖期权总成交了约  43.93  万张，玉米期权总成交了约  20.74  万张，豆粕期权总成交了约  77.51  万张。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。