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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190610

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-10 15:09:23
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,726 KB 分享者: ywq****784 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        6月6日,沪指单边回落,截至收盘跌1.17%收于2827.80点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF缩量续跌,截至收盘跌0.52%收于2.704。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量略有上升,总成交量为1838724手,增加34590手,总持仓量继续增加,总持仓量为3409471手,较前一交易日增加78344手。总的认购持仓增加60401,认沽增加17943。总成交量PCR为0.8815,增加0.0784,总持仓量PCR为0.7638,减少0.0151。50ETF10日历史波动率为16.87%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购实值隐波上升。市场情绪略偏乐观。  
        商品期权:  
        6月6日豆粕期权总成交量为177982手,增加99382手,总持仓量为433070手,减少1260手。连粕主连10日历史波动率为20.01%,位于3年历史波动率75百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交量PCR持平,持仓PCR持平。市场情绪偏中性。
        6月6日白糖期权总成交量为53406手,减少19910,总持仓量286344手,增加6118手。郑糖主连10日历史波动率为18.89%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR持平,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。
        6月6日铜期权总成交41966,增加22006手,总持仓量70216手,与前一交易日增加4786。铜主连10日历史波动率为8.10%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力购沽隐波上升。成交PCR增加,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。
        6月6日玉米期权总成交50276,增加8744手,总持仓量462372手,增加10254手。玉米主连10日历史波动率为9.95%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        6月6日棉花期权总成交28820,增加17108手,总持仓量193824手,增加2296手。棉花主连10日历史波动率为18.18%,位于3  年历史波动率75百分位附近。期权主力认沽隐波上升。成交PCR减少,持仓PCR略减,市场情绪转好。
        6月6日橡胶期权总成交10880,增加5092手,总持仓量34786手,增加1680手。橡胶主连10日历史波动率为25.21%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR略减,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。
        

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