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研究报告:东海证券-金融工程日报-190517

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-17 11:13:24
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊,郑朝阳
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,411 KB 分享者: sun****011 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◎  市场数据:
        主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最新  1  个交易日,各指数普遍上涨,中证  500(0.63%)涨幅最大,仅金融指数(-0.03%)下跌;最新  5  个交易日,各指数悉数上涨,中证  500(4.50%)涨幅最大;最近  22  个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-10.92%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业。
        最新  1  个交易日,各行业普遍上涨,有色金属(3.80%)涨幅最大,通信(-1.02%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各行业悉数上涨,食品饮料(10.21%)涨幅最大;近  1  个月来,各行业普遍下跌,仅食品饮料(3.74%)上涨,传媒(-13.32%)跌幅最大。
        两融。
        05  月  15  日两融余额上涨,为  9379.11  亿元,其中融资余额上涨,为9301.91  亿元,融券余额上涨,为  77.20  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日,各主力合约中,IH1905(-0.21%),IF1905(-0.30%),IC1905(-0.33%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1905  为(-76.03%),IF1905  为(-108.83%),IC1905  为(-121.17%)。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购  1912  月  2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  7.92%)。近月合约中沽  1905  月  2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.77%)。

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