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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190515

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-15 09:57:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,051 KB 分享者: 飞****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        5  月  14  日,沪指低开,窄幅震荡,截至收盘跌  0.69%收于  2883.61  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量调整,截至收盘跌  0.62%收于  2.708。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量增加,总成交量为  2538853手,增加  82070  手,总持仓量增加,总持仓量为  3580578  手,再创历史新高。较前一交易日增加  72126  手,总的认购持仓增加  53991,认沽增加  18135。总成交量  PCR  为0.7973,增加  0.0149,总持仓量  PCR  为  0.6746,减少  0.0088。50ETF10  日历史波动率为  24.26%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。主力认购隐波回落,认沽隐波全线回调。市场情绪偏积极。
        商品期权:  
        5  月  14  日豆粕期权总成交量为  93898  手,增加  592  手,总持仓量为  512786  手,减少4116  手。连粕主连  10  日历史波动率为  14.06  %,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购隐波回落。成交量  PCR  增加,持仓  PCR  持平。市场情绪偏谨慎。
        5  月  14  日白糖期权总成交量为  73906  手,增加  44630,总持仓量  244898  手,增加1512  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  14.24%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏谨慎。
        5  月  14  日铜期权总成交  32610,增加  8134  手,总持仓量  69568  手,与前一交易日增加  1340。铜主连  10  日历史波动率为  8.90%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波略升,认沽隐波略降。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪略偏中性。
        5  月  14  日玉米期权总成交  39368,减少  3206  手,总持仓量  314014  手,增加  4324手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.39%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波上升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏谨慎。
        5  月  14  日棉花期权总成交  55092,增加  17636  手,总持仓量  158276  手,增加  3166手。棉花主连  10  日历史波动率为  13.40%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波齐升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  减少,市场情绪略偏积极。
        5  月  14  日橡胶期权总成交  8552,增加  3806  手,总持仓量  28068  手,减少  970  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  23.22%,位于  3  年历史波动率  10  百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏谨慎

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