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研究报告:中证期货-金属跨期套利跟踪-130402

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-04-03 16:26:56
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王晓黎,黄福龙,项楠
研报出处: 中证期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 625 KB 分享者: xia****zi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        注:
        (1)本报告主要是对上一个交易日收盘时的沪市有色金属各合约间的价差进行跟踪;
        (2)现货月是指最近交割月份的期货合约,以此类推,1月期是指从现货月开始往后的第一个月份;
        (3)理论成本计算中主要包括资金利息、交易手续费、交割手续费、仓储费、过户费以及增值税等;
        (4)连续合约是指wind中的现货月合约的每日价格连续指数,连三是指3月期合约价格的连续指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        (5)理论成本计算中主要是基于买近抛远所估算的成本,价差为近月-远月。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

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