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研究报告:中国国际期货-金融衍生品周度报告:虎啸一号操作跟踪周报-130329

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-04-02 10:31:31
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 周彪
研报出处: 中国国际期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 416 KB 分享者: 巴****那 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        虎啸一号策略原理简介
        持仓分析子策略:
        股指持仓变化策略是指以上一交易日股指期货所有合约的机构前二十名做多持仓量与做空持仓量的变化值来决定本交易日的交易方向,而且需要参考2-3个权重较高机构的持仓变化,进场点位以当日的开盘价加减相应的变量值确定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        基差回归子策略:
        股指理论基差策略是指利用股指理论基差值和实际基差值之间的数量关系来确定股指期货的日内操作方向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)止损采取定量止损,止盈采取分阶段移动比例止盈。
        商品关联子策略:
        通过对比股指期货与宏观相关性强的其他期货品种(如螺纹期货)的走势,根据相关性较强的商品期货的指引规律来确定股指期货的日内走势。实践证明,此策略正确率极高,但是出现的机会较少。
        

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