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研究报告:海通证券-权证周报-认购权证普遍跑输正股关注新上市权证-080630

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-06-30 15:28:42
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 周健
研报出处: 海通证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 197 KB 分享者: 侧****听 我要报错
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【研究报告内容摘要】

上周,正股市场由于超跌而出现了小幅的反弹,有色、金融、化工等板块表现比较出色,但在原油价格突破140  美元每桶后,海外股市均出现了大幅下跌,周五沪深股市大幅下挫,指数再度回到2700  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前,2700  点已经成为明显的支撑位,多空双方在这附近进行了明显的争夺,而外围股市下跌、紧缩政策的预期等不利因素使得投资者心态再度出现
波动。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上周,权证市场的成交不够活跃。权证市场日均成交金额为303.87  亿元,较前周下降11.01%,权证市场总体成交量与前一周相比有所下降21.41%。国安GAC1  的成交量翻番,青啤CWB1  和上汽CWB1  也有30%以上的放大;深发SFC2已经停止交易,石化CWB1、上港CWB1  和康美CWB1  有明显的缩量。对比正股和权证的涨跌,大部分权证都明显落后于正股。在标的正股方面,中信国安大涨28.46%,其次是日照港和康美药业,中国石化下跌最深,周跌幅达到19.95%,其次为武钢股份和深发展。16  只权证仅有3  只上涨,而且涨幅都不明显,分别是钢钒GFC1、青啤CWB1  和国安GAC1,最高涨幅仅有1.66%。石化CWB1、武钢CWB1  和马钢CWB1  下跌最深,其中石化CWB1  跌幅达到13.78%。
溢价率方面,权证总体溢价水平仍维持高位。16  只权证平均溢价率为97.33%,基本上与前一周持平。其中有一半的溢价率都明显下降,国安GAC1、日照CWB1  和康美CWB1  的溢价率下降最多,分别降54.83%、16.53%和12.07%,石化CWB1、上汽CWB1  和武钢CWB1  分别上升40.34%、12.11%和11.21%。目前溢价率超过100%的权证继续上升到8  只,上汽CWB1  和深高CWB1  的溢价率更是超过200%;负溢价的权证有2  只,分别是云化CWB1  和钢钒GFC1。
隐含波动率方面,市场平均水平在连续五周上升后,首次出现下降,特别是隐含波动率较高的品种出现明显的下调。16  只权证除2  只折价权证外,有8  只下降,其中康美CWB1、国安GAC1  和日照CWB1  大幅下降,武钢CWB1  和石化CWB1  则有明显上升。目前,隐含波动率低于100%的仅有中兴ZXC1,石化CWB1、国电CWB1  和武钢CWB1  也比较接近100%,隐含波动率最高的仍为康美CWB1、日照CWB1  和深高CWB1。

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