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基金行业研究报告:光大证券-基金周报:2823溢价率快速下降,高折价基金价值回归-130202

行业名称: 基金行业 股票代码: 分享时间:2013-02-06 16:06:59
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 张美云,冯剑,刘道明
研报出处: 光大证券 研报页数: 17 页 推荐评级: 买入
研报大小: 990 KB 分享者: jiu****zh 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◆周策略
        市场特征:
        沪深300E/P=8.55%,为10年期国债收益率的2.38X;货币基金7日年化收益率从3.58%到3.80%;溢价率债型B降、股型B降、传统封闭降;ETF融资余额+5.7%,融券余额+35.8%;安硕新华富时A50ETF(2823)溢价率6.7%到4.4%,2823基金份额+0.9%,南方A50ETF(2822)溢价率从2.8%到1.4%,2822基金份额+0.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        个人观点:
        香港2823溢价率降幅较明显,境外资金流入激情快速下降,短期需要谨慎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)缩小折价率是当前基金市场的主要特征,估值回归的行情将有望延续,传统封闭基金\高折价率分级基金均可选择。在基金类别中,优先选择价值类的基金。
        1-3个月的资产配置次序:股基≥债基。
        ◆  ETF净值涨跌:上证180金融ETF涨幅居前  中小板等权ETF涨幅靠后本周基金净值涨跌幅:
        主动股票型开放基金+3.85%;偏股混合型为+3.65%,指数型基金+5.18%,债券型基金为+1.21%;QDII  (股)+0.35%,QDII(黄金)+0.24%,QDII(油汽)+0.01%;QDII(资源)+0.30%。
        本周指数基金涨跌幅:
        涨幅居前:国泰上证180金融ETF+12.9%;涨幅居后:诺安中小板等权ETF0.0%。
        ◆杠杆基金溢价率:股降、债降
        股型杠杆基金平均净值变化+8.78%,价格变化+5.35%,平均溢价率从1.3%到-1.9%。债型分级B净值+5.09%,价格+4.76%,溢价率+3.9%到+3.5%。
        ◆固定收益类基金溢价率:股升、债降
        股型A基金净值+0.14%,价格+1.29%,溢价率从-1.1%到+0.6%;债型分级A类基金净值+0.07%,价格-0.3%,溢价率从-3.0%到-3.3%。
        ◆传统封闭基金溢价率  :升
        净值:+3.62%,价格:+5.04%,溢价率从-11.2%到-10.0%。
        ◆ETF融资融券余额变化:融资+5.7%  ;融券+35.8%
        融资余额变化  :  深100ETF:+4.8%、159919:+9.3%、50ETF:+16.9%、510300:+4.6%;累计9只ETF:+5.7%;融券余额变化:  深100ETF:-42.0%、159919:+323.5%、50ETF:+7.9%、510300:+37.2%;累计9只ETF:+35.8%;
        ◆主动偏股基金平均股票仓位:主动股票基金84.4%  ;混合偏股基金+75.2%
        

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