扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:日信证券-量价指标沪深300指数择时研究-130205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-02-05 16:08:47
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 于化海
研报出处: 日信证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 803 KB 分享者: ju****g 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        量价指标MAOBV  构建
        本文综合OBV(相对成交量)和MA  构建量价指标MAOBV  进行择时研究。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】短期MA  向上穿中长期MA(含位于中长期MA  上方),且相对成交量大于上阀值,则为多头信号;短期MA  向下穿中长期MA(含位于中长期MA  下方),且相对成交量小于下阀值,则为空头信号。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        量价指标MAOBV  择时实证研究
        针对沪深300  指数进行择时实证研究,与传统指标EMV  和CHO相比,MAOBV  综合择时表现最好,参数的稳定性也较好,收益排名靠前的参数组中,计算短期MA  的参数SD  始终稳定在5天和10  天,计算中长期MA  的参数LD  始终稳定在40  天至70天,而计算相对成交量的参数N  始终为70  天。
        在参数组5-65-70  下,2007  年至2012  年择时净值呈现持续上涨态势,整体阶段收益率为672.89%,年化收益41.90%,最大回撤为31.52%,收益风险比为1.33。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com