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研究报告:申银万国-指数化投资周报:嘉实中证500ETF开始发行-130107

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-07 15:03:37
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘敦,袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 295 KB 分享者: dol****ars 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要结论:
        上周主要宽基指数涨跌互现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深  300  指数上涨1.79%,上证50  指数上涨2.90%,深证100P  上涨0.64%,中小板指和创业板指均下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)覆盖全市场的申万A  股指数上涨1.30%,周成交金额为3991  亿元。
        上周指数分级基金  A  类子基金涨跌互现。日均成交金额大于1000  万元的A类子基金中,银华稳进涨1.84%,表现最好,申万收益跌1.23%,表现最差。
        A  类子基金总成交13.30  亿元。B  类子基金18  只上涨12  只下跌。日均成交金额大于1000  万元的B  类子基金中,双禧B  涨2.88%,表现最好,银华锐进跌4.90%,表现最差。B  类子基金总成交35.42  亿元。截至上周五,指数分级基金场内规模为361.28  亿元,较上上周减少5.78  亿元。
        上周  47  只ETF  中,41  只上涨,6  只下跌。日均成交金额大于1000  万元的ETF  中,上证180  金融ETF  涨3.98%,表现最好,深证成长40ETF  跌2.67%,表现最差。ETF  总成交80.85  亿元。截至上周五,ETF  场内规模为1420.66亿元,上周净申购9.98  亿元。
        本周有  2  只指数基金正在募集,分别为嘉实中证500ETF  和嘉实中证中期企业债指数基金。
        上周价值型增强策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深  300  指数0.30%,价值型增强策略跑输沪深300  指数0.12%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得3.94%的超额收益,跟踪误差仅为1.27%,信息比率为2.735。
        上周抽样复制策略跟踪效果较好,仅负向偏离0.13%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.65%,低于历史平均水平。

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