60日Hurst指数最新值为0.746,较上期变化值为-0.03,240日Hurst指数为0.674,较上期变化0.003。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预估60日趋势可靠度为81%,较上期变化1.32%,预估240日趋势的可靠度为84%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)综合全部历史数据,最新60日Hurst下降,可靠性强度小幅增加,表明短期持续变化方向维持的可能性下降,趋势可靠性的意味着本周可能的调整回调幅度可能并不大。60日Hurst指数接近历史高位,短期反转概率逐步增加,高位风险或集中释放。与上期报告结论一致。
上周,申银万国市值风格指数中,大盘指数变化幅度为-0.4%,中盘指数变化幅度为-1.0%,小盘指数变化幅度为-1.2%,当前大盘指数最新权值分配为28.17%,较上期权值变化-5.1%,中盘指数最新权值为32.18%,较上期权值变化-1.1%。市值权重中大盘股权重明显下降,且为连续六周来首次下降,表明当前行情将出现调整,本周青睐中小盘股。
上周,沪深300指数收涨1.8%。当月合约对现货指数的价差主要在4.4-24.9点之间,收盘价差回升,但处于近期低位。 期现套利:符合实践操作规则的模拟交易,当月合约上周五出现过期现套利开仓
机会,周五出现期现套利平仓机会,当前持仓,开仓价差大于等于12.58点。
沪深两市融资融券余额为635.9亿元,较上期变化-259.亿元。其中融资余额为607.8亿元,较上期变化值为-253.亿元。融券余额占比变化0.604%至4.62%。该数据异常,或因WIND软件数据有误,暂不考虑该指标。
上周,申银万国23个一级行业指数中,表现最好的是金融服务、房地产、黑色金属,分别上涨了3.63%、2.95%、2.6%,表现最差的是医药生物、信息设备、农林牧渔。预计下周期表现较好的将是家用电器、商业贸易、医药生物。
重要关注:中国央行货币数据、英法利率决定,西班牙国债拍卖、日本央行动向、美国债务上限讨论。