上周,权证市场的日均成交金额为291.73 亿元,较前周下降31.93%,其中认购权证下降19.79%,南航JTP1 周五到期,成交额大幅萎缩76.99%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】权证市场总体成交量与前一周基本持平,认购权证的成交量略微下降,而认沽权证略微上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在认购权证中,日照CWB1 和中远CWB 有明显的放量,大部分权证的成交量均有所萎缩,钢钒GFC1、青啤CWB1和国安GAC1 下降幅度均在20%以上,最终认购权证的日均成交量较前周下降7.73%。在认沽权证南航JTP1 最后四个交易日内,没有出现过度投机的现象,成交量仅上升6.7%。
在标的正股方面,全线下跌,平均跌幅达到14.12%,其中中信国安、上海汽车的跌幅均超过20%,攀钢钢钒和中兴通讯跌幅最小,分别为3.68%和8.27%。18 只权证的涨跌与正股基本相同,但跌幅均明显小于正股。只有日照CWB1 保持上涨,但涨幅仅有0.21%,康美CWB1 和中远CWB1 的跌幅在2%以内,马钢CWB1、上汽CWB1 和国安GAC1 的跌幅超过了10%。由于接近到期,深发SFC2 的时间价值加速损耗,上周跌幅达到57.61%。南航JTP1 在四个交易日内跌幅达到99.33%,最后以0.003 元谢幕。
溢价率方面,18 只权证中仅有深发SFC2 和钢钒GFC1 出现小幅的下降,认购权证的平均溢价率从64.88%大幅攀升至88.81%,认购权证的溢价水平已经连续五周大幅上升。溢价率上升最多分别是上汽CWB1、国安GAC1 和赣粤CWB1。目前溢价率超过100%的权证已经上升到6 只,上汽CWB1 和深高CWB1 的溢价率更是超过200%;负溢价的权证减为2只,分别是云化CWB1 和钢钒GFC1。
隐含波动率方面,18 只权证中,只有快到期的南航JTP1 和深发SFC2 出现下降,其他权证的隐含波动率均大幅上升。康美CWB1 和马钢CWB1 上升地最多。隐含波动率低于100%的仅有石化CWB1 和武钢CWB1,隐含波动率最高的为康美CWB1、日照CWB1 和深高CWB1。