模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间，从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设置为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年11月23日止，中证800累计涨跌幅-4.91%；资金通道1的累计涨跌幅为-18.71%，超额收益为-13.80%；资金通道2的累计涨跌幅为38.74%，超额收益为43.65%；整体模拟基金的累计涨跌幅为10.02%，超额收益为14.93%。GSPR模拟基金本周检验结果本周（2012年11月19日至2012年11月23日）中证800累计涨跌幅0.51%；资金通道1累计涨跌幅-3.99%；资金通道2累计涨跌幅2.32%；整体模拟基金累计涨跌幅-0.10%。GSPR模拟基金最新（2012年11月23日）持仓情况资金通道1：现金55620027.84元，持仓情况：SZ000799，收盘价42.82，持有股数599600。资金通道2：现金138735466.1元，持仓情况：空仓。