研究报告：民生证券-金融工程2012年11月成果简报-121121

股票名称：	股票代码：	分享时间：2012-11-22 15:21:15
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：王红兵，陈杰
研报出处：民生证券	研报页数： 16 页	推荐评级：无
研报大小： 989 KB	分享者： 721****com	我要报错

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【研究报告内容摘要】

报告摘要：
加权成交量看大盘
用日内均价替代收盘价为比较基准、引入指数成分股权重因子、引入半衰期因子、不再累计求和而采用逐日统计而后多周期求和对比观测。
通过这些手段将原本一个偏向于感性的形态观察的指标固化成纯量化观测的指标，以0轴为明确的多空分界点。然后依赖一个合适的交易系统，发出信号进行模拟指数交易。（夏钦）量化因子监测及Long-Short组合
通过ICSD方法对一级行业的最佳选股因子进行动态跟踪，并以此构建多空组合。（黎鹏）基于成分股市场特征的非周期行业选时
利用行业板块的成分股正超额收益天数占比均值和占比标准差这两个成分股价格运动的统计指标，对行业板块的超额收益进行择时。（郑源）

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