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研究报告:招商证券-每周权证市场观察-080602

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-06-02 15:38:40
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨晔,杨向阳
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 253 KB 分享者: yq****q 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂉  本周认购权证波动幅度不大,整体表现优于标的正股;南航JTP1  投机风气盛行,一周暴涨161.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周一新上市的康美CWB1  连续四天涨停,一周收盘较开盘参考价上涨267.74%,其余在交易的认购权证中,除国电CWB1、石化CWB1和日照CWB1  涨幅超过5%外,其余权证波动都较小,涨跌幅在5%以内。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周上市的国电CWB1  本周上涨9.9%,居本周认购权证涨幅榜首,而跌幅最大的深发SFC2  本周则下跌3.51%。截至周五收盘,除康美CWB1  外的认购权证本周平均上涨1.39%,而同期标的正股则平均下跌0.83%,认购权证一周表现优于标的正股。在券商大规模注销的刺激下,南航JTP1  一周暴涨161.63%。
􀂉  认购权证成交略有增长,认沽权证成交大幅放大。认购权证本周总成交金额913.83  亿元,较上周略有增长,总成交281.28  亿份,较上周放大一成多,日均换手率为60.30%。南航JTP1  本周总成交金额为525.99  亿元,较上周放大五成多,总成交1106.95  亿份,较上周放大12.39%,日均换手率由上周的188.31%,上升到256.57%。
􀂉  认购权证方面,云化CWB1  继续停牌,钢钒GFC1  和马钢CWB1  贴水幅度分别下降至4.64%和2.54%,除日照CWB1  和石化CWB1  隐含波动率与历史波动率比值有所下降外,其余认购权证隐含波动率和历史波动率比值较上周都有不同程度上升。其中本周上市的康美CWB1  和深高CWB1  以及上港CWB1  的隐含波动率与历史波动率的比值最高,分别为4.57、4.01  和3.60,武钢CWB1  和石化CWB1  隐含波动率与历史波动率比值最低,分别为0.58  和1.37。截至本周收盘,认购权证平均实际杠杆倍数降为1.41,平均溢价比率为58.05%,较上周有所上升。

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