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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-121106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-07 09:27:29
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 578 KB 分享者: swg****hai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析
        周一期指跳空低开,早盘冲高回落,午后在前一交易日下方窄幅震荡,最终全线小幅收跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约IF1211收报2307.00点,下跌0.16%,成交500112手,持仓63900手,其余三合约分别下跌0.21%、0.36%和0.43%,四合约总成交529364手,总持仓92076手,总成交量增加62436手,总持仓量减少1972手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2、市场分析及投资建议
        周一,期指在5日均线附近震荡盘整。从持仓来看,主力合约IF1211前20会员多单减少1808手,空单减少1715手,净空单增加93手,IF1212前20会员净空单增加54手。盘面上,现指早间冲高回落表明上攻承压依然较大,主力合约前20会员多、空单持仓双双减少则显示市场观望氛围较为浓厚。目前期指总持仓回落至近13个交易日最低水平,短线大盘仍有反弹可能,但量能或将继续对上涨空间形成限制,建议投资者维持日内波段操作。
        3、升贴水及套利分析
        周一期指走势与现货强弱相当,主力合约IF1211结算价升水基本与前一交易日持平。期现套利方面,IF1211基差在[-11.51—-1.41]间波动,套利空间不大。IF1212基差在[-24.51—-14.21]点间波动,有一定套利空间。跨期套利方面,IF1212-IF1211,全天在[12.00—14.00]波动,套利空间不大。
        4、重要信息提示及相关数据参考

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