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研究报告:安信证券-胜点-121106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-07 08:19:31
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 傅昊
研报出处: 安信证券 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 381 KB 分享者: sa****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

阿尔法组合套利:
        1、套利背景:为了更好的服务于广大投资者及满足投资者对金融衍生产品的需求,本产品特引进套利组合,当市场风险加大的情况下,我们引入套利组合回避市场系统性风险。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场转暖则精挑有价值的个股进行实盘操作,取消套利组合,从而最终达到绝对收益和相对收益双赢的局面。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2,套利目标:为追求高于贝塔收益率的超额收益,本产品套利的个股忽略贝塔系数,同时在忽略贝塔系数时也存在选股错误带来的超额风险。本产品主要突出的是挑选出符合当时市场环境,有超额阿尔法的投资标的,交易费忽略不计,本产品具备一定的指导意义,仅供参考!
        3、套利方法:引入沪深300股指期货进行套利,组合每只个股分别对应单笔股指期货,本产品对应投资账户资产应为200万以上(含200万)。
        

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