本周仅选出两只看涨个股,发生较大回撤
模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision 指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20 价量模式组合和预示下跌的Bottom20 价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20 价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20 价量模式组合在样本外区间的效果。
GSPR 模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800 成份股为样本区间,从2012 年1 月4 日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012 年11 月2 日止,中证800 累计涨跌幅0.70%;资金通道1 的累计涨跌幅为-10.98%,超额收益为-11.68%;资金通道2 的累计涨跌幅为36.73%,超额收益为36.03%;整体模拟基金的累计涨跌幅为12.88%,超额收益为12.18%。
GSPR 模拟基金本周检验结果
本周(2012 年10 月29 日至2012 年11 月2 日)中证800 累计涨跌幅2.64%;资金通道1 累计涨跌幅-1.65%;资金通道2 累计涨跌幅-1.19%;整体模拟基金累计涨跌幅-1.36%。
GSPR 模拟基金最新(2012 年11 月2 日)持仓情况
资金通道1:现金89020950.53 元,持仓情况:空仓。资金通道2:现金839.03元,持仓情况:华润三九,收盘价22.2,持有股数6159100。