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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:中美各数据都偏多,预期今日股指震荡上行-121102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-05 09:24:21
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷,魏武沁,岳松
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 616 KB 分享者: nt****j 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ★股指回顾
        股指昨日上涨,上涨1.91%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日增加了3.54  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        当月合约对现货指数的价差主要在2.16—12.35  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0、13.1、33.4、76.3  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、0、30.0、74.3  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.0、37.3、61.3  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、36.9、61.1  点。
        套利策略:
        当月合约盘中没有出现期现套利平仓机会。
        ★风险评估:
        沪深300  指数今日核心运行区间在2258-2332  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2238  点和2354  点。
        ★短期展望:中美各数据都偏多,预期今日股指震荡上行
        美国民间就业服务机构ADP  Employer  Services  周四发布的报告显示,美国10  月ADP  民间就业人数增加15.8  万人,为八个月最高水准。美国经济咨商会周四公布,10  月美国消费者信心指数升至逾四年来最高水平,这些数据表明美国经济状况有所好转。昨日公布的中国10  月制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4  个百分点,再次重新回到临界点之上,也明显好于历年同期环比均值水平。
        昨日欧美市场受数据利好的影响普涨1%以上,国内A  股市场受官方PMI  数据利好的影响大涨,上证指数上涨1.72%,成交量也明显放大,K  线重新站上短期均线以上,市场情绪得到了一定程度的调动,预期今日市场将会震荡上行。

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