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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:股指期货空方小幅减仓,预期今日股指震荡偏多-121101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-02 09:36:43
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷,魏武沁,岳松
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 616 KB 分享者: heq****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ★股指回顾
        股指昨日上涨,上涨0.67%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日减少了2.74  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        当月合约对现货指数的价差主要在1.41—7.78  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0、0、36.7、77.9  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、0、25.1、66.1  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为13.6、41.7、64.6  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为13.1、35.5、56.7  点。
        套利策略:
        当月合约盘中没有出现期现套利平仓机会。
        ★风险评估:
        沪深300  指数今日核心运行区间在2202-2275  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2182  点和2296  点。
        ★短期展望:股指期货空方小幅减仓,预期今日股指震荡偏多
        昨日希腊预算草案在议会得到通过,希腊的第三轮援助有望得以实施;昨日证监会就《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》征求修改意见,拟扩大证券自营品种范围,证券自营品种增加一类,扩大两类,增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类,一是在境内银行间市场交易的证券,由部分扩大到全部;二是在金融机构柜台交易的证券,由仅限于由证监会批准或备案发行的,扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的,即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
        昨日国内A  股市场窄幅震荡上行,日内均线仍然呈现空头,弱势格局没有改变,不过十八大的即将召开,短期市场消息面以利好为主,几大券商的股指期货的口头头寸有所下降,预期今日市场震荡偏多。

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