主要结论:
上周除创业板指P 外,其他主要宽基指数均上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数上涨4.28%,上证50 指数上涨4.34%,深证100P 上涨5.02%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周覆盖全市场的申万A股指数上涨2.95%,周成交金额为4654亿元。
上周指数分级基金A类子基金涨跌互现。日均成交金额在1000 万元以上的A 类子基金中,银华稳进涨5.63%,表现最好,申万收益涨0.68%,表现最差。B类子基金涨跌互现。日均成交金额在1000 万元以上的B 类子基金中,瑞福进取涨13.70%,表现最好,同辉B跌3. 51%,表现最差。上周指数分级基金总成交量为116.91 亿股,总成交金额为79.81 亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为403.79亿份,较上上周增加6.97 亿份,增加1.76%。
上周 44 只ETF 中,43 只上涨,1 只下跌。日均成交金额在1000 万元以上的ETF中,深成指ETF涨6.20%,表现最好,创业板ETF 涨0.29%,表现最差。上周ETF 总成交量为139.01 亿股,总成交金额为135.14 亿元。截至上周五,ETF基金总份额为1266.95亿份,较上上周五增加98.07亿份,增加8.39%。
上周有2 只指数基金成立,其中上投摩根中证消费服务募集4.44亿份,鹏华中证A 股资源产业分级募集6.43亿份。2012 年9月15日至21 日,有1只指数基金募集申请获批,为国联安中证医药100指数基金。
最近一周价值型增强策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深300 指数0.26%,成长型增强策略跑输沪深300 指数0.19%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得2.30%的超额收益,跟踪误差仅为1.28%,信息比率为1.973。
最近一周抽样复制策略跟踪效果欠佳,正向偏离0.44%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.61%,低于历史平均水平。