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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-120906

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-09-06 14:17:05
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 626 KB 分享者: dz****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  股指期货运行日报
  1、股指期货各合约运行分析
  周三期指在2200点附近反复震荡,收盘微跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约IF1209收报2210.00点,下跌0.06%,成交359867手,持仓71305手,其余三合约分别下跌0.08%、0.04%和0.11%,四合约总成交369420手,总持仓88528手,成交量增加35664手,持仓量减少1419手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  2、市场分析及投资建议
  周三从期指持仓来看,主力合约IF1209前20会员多单减少1015手,空单减少1785手,净空单减少770手,而从盘面看10:40期指探底回升后当月合约持仓量逐渐回落,空头做空动能得到继续释放,同时现货收盘后的十五分钟期指继续上行,周四期指反弹的概率较大,可短线参与多单操作,不过目前市场政策面平淡,期指弱势格局并不会缓解,多单切忌追高,反弹过后重回偏空操作思路。
  3、升贴水及套利分析
  周三期指走势强于现货,主力合约IF1209结算价升水小幅下降。期现套利方面,IF1209基差在[-13.33--4.94]间波动,套利空间不大。IF1210基差在[-26.41--18.06]点间波动,有较大套利空间。跨期套利方面,IF1210-IF1209,全天在[12.00-13.80]波动,套利空间不大。
  4、重要信息提示及相关数据参考
  

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