研究报告：万达期货-万达棉花日报：缩量下行,反弹趋势不改-120904

股票名称：	股票代码：	分享时间：2012-09-05 09:36:30
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：杜映
研报出处：万达期货	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 460 KB	分享者： dab****01	我要报错

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【研究报告内容摘要】

【价差结构与套利分析】
截至9月4日，郑棉指标合约-CCI328B指数价差缩小至953元/吨，郑棉依然高于现货棉价指数，政府开始抛售储备，纺织企业对价格承受力有限，质量偏低的郑棉对企业缺乏吸引力，实盘比例偏高，近期合约将维持弱势。
截至9月4日，1301合约-1305合约价差持缩小至-235元/吨，继续持有卖1301买1305合约套利头寸，盈利目标差缩小至-400元/吨。
1303-1305合约价差缩小至-40元/吨，继续做卖1303买1305合约套利交易，盈利目标至-200元/吨。
截至9月4日，郑棉与撮合套利指数缩小至115元/吨。
郑棉1305合约-撮合1301合约价差缩小至270元/吨，继续做卖撮合1301买郑棉1305合约套利，盈利目标至400元/吨一线。

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