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研究报告:安信期货-动量对冲1号周报:弱势金融保底,股指空头助力,组合再创新高-120903

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-09-04 11:51:08
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 何湘琪
研报出处: 安信期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 739 KB 分享者: cry****123 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要观点    
        策略组合表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上期组合银行板块占比上升,本期股市大跌,但银行板块保持稳定,总体股票现货组合稳定。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)股指本周维持下跌形态,空头出现大幅盈利,组合在上周回升的基础上出现大幅盈利。   京银行、广州友谊、亿城股份、荣安地产.    
        稳增组合一:使用完全市场套保头寸,截至该报告期实现10.9%的收益率。  
        稳增组合二:使用部分市场套保头寸,风险暴露程度低,截至该报告期实现12.1%的收益率。  
        稳增组合三:  使用部分市场套保头寸,风险暴露程度中等,截至该报告期实现13.4%的收益率。  
        灵活组合一:使用部分市场套保头寸,在强势市场中保留比例较低的多头头寸,风险暴露较高,截至该报告期实现13.4%的收益率。  
        灵活组合二:使用部分市场套保头寸,在强势市场中保留比例较高的多头头寸,风险暴露较高,截至该报告期实现17.2%的收益率。  

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