主要结论:
上周主要宽基指数均下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深 300 指数下跌3.11%,上证50 指数下跌2.32%,深证100P 下跌4.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周覆盖全市场的申万A 股指数下跌3.23%,周成交金额为4577 亿元。
上周指数分级基金 A 类子基金涨跌互现。日均成交金额在1000 万元以上的A 类子基金中,银华金利涨4.55%,表现最好,申万收益跌0.80%,表现最差。B 类子基金全部下跌。日均成交金额在1000 万元以上的B 类子基金中,同庆B 跌5.41%,表现最好,银华鑫利跌29.29%,表现最差。上周四银华鑫利净值跌至0.25 元,触发不定期折算,折算之后银华金利、银华鑫利和银华中证等权90 净值将重新调整为1 元。上周指数分级基金总成交量为173.22 亿股,总成交金额为101.30 亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为450.89 亿份,较上上周减少15.47 亿份,减少3.32%。
上周 43 只ETF 中,42 只下跌,1 只上涨。日均成交金额在1000 万元以上的ETF 中,上证180 金融ETF 涨0.11%,表现最好,深成指ETF 跌4.32%,表现最差。上周ETF 总成交量为86.56 亿股,总成交金额为85.02 亿元。
截至上周五,ETF 基金总份额为1197.88 亿份,较上上周五减少10.71 亿份,减少0.89%。
上周有 2 只ETF 联接基金成立,其中大成中证500 沪市ETF 联接基金募集3.22 亿元,银华上证50 等权重ETF 联接基金募集2.86 亿元。本周有6 只指数基金正在发行,分别为长盛同辉深证100 等权重分级、易方达中小板指数分级、鹏华中证A 股资源产业分级、上投摩根中证消费服务领先、工银瑞信睿智深证100 分级和诺德深证300 分级。
最近一周价值型增强策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深300 指数0.34%,成长型增强策略跑输沪深300 指数0.33%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得2.02%的超额收益,跟踪误差仅为1.29%,信息比率为1.947。
最近一周抽样复制策略跟踪效果较好,仅正向偏离0.03%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.61%,低于历史平均水平。