上周,权证市场的日均成交金额为281 亿元,较前周下降21%,其中认购权证和认沽权证分别下降22.95%和19.55%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】权证市场总体成交量下降15.13%,认购权证和认沽权证的成交量都出现明显的萎缩。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在认购权证中,深高CWB1、上港CWB1、石化CWB1、深发SFC2 和中远CWB1 的成交量有明显的上升,云化CWB1 继续停牌,其他权证的成交量均有明显萎缩,特别是上汽CWB1 和赣粤CWB1 的日均成交量均缩减55%以上,最终认购权证的日均成交量较上周仅上升0.84%。认沽权证南航JTP1 的成交量则下降17.04%。
在标的正股方面,无一上涨,除了中信国安表现坚挺之外,大部分正股的跌幅都在10%以上,南方航空甚至下跌34.29%。16 只权证仅有新上市的青啤CWB1 上涨,权证的表现全面落后于正股,上港CWB1、深发SFC2 和武钢CWB1下跌最多。
从溢价率来看,16 只权证14 升2 降,认购权证平均溢价率出现大幅上升,认沽权证的溢价率则大幅下降。仅有南航JTP1 和国安GAC1 出现下降,除新权证青啤CWB1 外,上汽CWB1、赣粤CWB1 和上港CWB1 的溢价率大幅上升,南航JTP1 的溢价率则下降21.45%。目前溢价率超过100%的权证有3 只,分别是深高CWB1、石化CWB1 和上汽CWB1;负溢价的权证仍为2 只,分别是云化CWB1 和钢钒GFC1。值得注意的是,南航JTP1 的溢价率已经从60.81%下降至39.36%。从隐含波动率来看,16 只认购权证中7 升6 降,除青啤CWB1 外,马钢CWB1、武钢CWB1 和深发SFC2 均大幅上升,南航JTP1、国安GAC1 和深高CWB1 出现明显的下降。认购权证中,隐含波动率最低的是武钢CWB1、青啤CWB1和石化CWB1,最高的为深发SFC2、深高CWB1 和日照CWB1。
从杠杆倍数来看,15 只权证中只有南航JTP1 下降,认购权证的平均杠杆明显上升,上升较多有石化CWB1、中兴ZXC1、日照CWB1 和上汽CWB1,目前认购权证中杠杆倍数最高的分别是石化CWB1、中兴ZXC1 和青啤CWB1。