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研究报告:中银国际-股指期货产品报告-120705

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-07-06 16:21:30
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘浚
研报出处: 中银国际 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 193 KB 分享者: hl****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◆市场行情回顾  
        今日A股市场低开低走,除了保险板块逆势上扬,其他各主要板块几乎全线尽墨,其中水泥、券商、建材板块领跌两市,外贸、物联网、水利建设、通信、有色金属等板块均出现大幅下挫。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同样,今日期指主力机构净空头持仓进一步提升,期现货市场交易也继续萎靡,其中现货沪深300总成交额进一步萎缩5%,股指期货成交量同样萎缩了4.94%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)不过,期指相对现货升水重心大幅上移,其中7月合约期现价差区间提升至[2.8,13.5],均值9.6点,中位值9.5点;8月合约期价升水运行区间  [10.1,20.5],均值16.7点,中位值16.8点。    
        ◆投资机会分析  
        今日股指期货颓势难逆,投资者谨慎情绪依旧,但期价升水中枢明显上移,并出现收益不太可观的正向期现套利机会。虽然过去一个月我们推荐的红利对冲组合近期表现十分抢眼,但因为分红高潮即将结束,为此我们继续建议前期入场对冲套利头寸可择机获利了结。跨期方面,股指期货次月合约相对近月合约升水维持窄幅震荡,全天无明显跨期套利机会。同样两季月合约间价差保持稳定,但主体运行区间上行至[28,32]。  

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