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研究报告:海通期货-LIBOR丑闻:市场的力量是万能的么?-120705

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-07-05 15:01:11
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王重阳,李海涛,王旭东
研报出处: 海通期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 529 KB 分享者: luc****lch 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、量化看市场
        商品市场活跃度:
        从市场效率、波动性和热度三个角度总结上个交易日各主要商品期货品种(不包括股指期货)的活跃程度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        市场效率即该品种指数的位移路程比,市场效率越高的品种,越适合采用趋势性交易策略;
        波动性即该品种指数日内实现的波动率(RealizedVolatility);
        热度即该品种的流量资金与存量资金之比,反映该品种交易换手程度。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        商品相关系数矩阵:
        计算上个交易日各主要商品期货品种指数之间日内实现的相关系数(Realized  Correlation),可以此为参考进行日内的跨品种套利、对冲与风险管理。
        二、套利配方
        股指期现套利的ETF  配方。
        

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