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研究报告:安信证券-金融工程:安信金工小盘反转7月月报-120702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-07-03 08:07:15
研报栏目: 金融工程 研报类型: (ZIP) 研报作者: 柴宗泽
研报出处: 安信证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 52 KB 分享者: cy****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.本表中我们提出了7月的小盘反转策略的选股名单
        2.6月份小盘反转策略收益率为-3.49%,同期沪深300指数回报率为-6.48%,中证500为-7.53%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        3.2012年以来,小盘反转策略累计回报23.15%,同期沪深300累计回报4.94%,中证500为6.25%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        4.自2011年4月1日跟踪该策略以来,小盘反转策略累计回报-8.43%,同期沪深300累计回报-24.78%,中证500为-31.47%。
备注:
        1)本策略的选股方法为选出流通市值最低的1/5的股票,然后再从其中选出上个月回报率最低的1/5的股票。详情请参考我们的报告《一个惊人的投资策略》
        2)选股名单中已经剔除了处在本公司静默期的股票。

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