研究报告：宏源期货-IF1208与沪深300指数未出现期现套利机会-120627

股票名称：	股票代码：	分享时间：2012-06-27 14:53:24
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：刘健，徐宪鹏
研报出处：宏源期货	研报页数： 12 页	推荐评级：无
研报大小： 457 KB	分享者： gak****20	我要报错

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【研究报告内容摘要】

套利机会提示。
周二，IF1208跃出无套利区间，出现期现套利机会。周二盘中IF1208与沪深300指数价差最大达到23.28点，若此时进行期现套利并持有至交割，可以获得0.32%的无风险收益。从历史数据上看，通常新合约上市前两周存在一定的套利机会，值得投资者关注。
周二，IF1207跃出无套利区间，出现期现套利机会。周二盘中IF1207与沪深300指数价差最大达到19.68点，若此时进行期现套利并持有至交割，可以获得0.20%的无风险收益。
如果使用自有资金进行期现套利，建立5个单位以内的套利头寸，当期价高于沪深300指数18个点以上时，可以考虑进行期现套利；建立5-10个单位的套利头寸，当期价高于沪深300指数20个点以上时，可以考虑进行期现套利；建立10-20个单位的套利头寸，当期价高于沪深300指数21个点以上时，可以考虑进行期现套利。

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