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研究报告:光大期货-商品期货量化日报-120604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-06-05 13:57:52
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘箐,高大伟
研报出处: 光大期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 656 KB 分享者: 小****灯 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      要点  
        趋势品种量化分析  
        商品量化组合跟踪  
        说明  
        本报告按照光大商品量化体系对商品期货进行品种筛选  量化体系中指标数值越大,表明该品种趋势延续性越好  
        一、  趋势品种量化分析  
        商品量化指标按每日收盘价进行计算。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,市场效率指标和垂直滤网指标代表短期趋势延续性,该值越大,短期市场动能越足;市场强度指标和市场动向指标代表市场中长期趋势性,该值越大,表明市场中长期趋势越强,该品种要重点关注。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  从数据来看,目前市场整体震荡偏空.  
        二、  商品量化组合跟踪  
        商品量化组合按照商品量化体系选择品种,将中长期指标突破阀值的品种列入跟踪范围,若对应品种程序化模型发出讯号,则按照模型讯号进行交易;若跟踪范围内的品种短期指标突破阀值,则按次日开盘价入市交易。  

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