模式聚类选股策略回顾 在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。 GSPR模拟基金样本外总体检验结果 我们以中证800成份股为样本区间,从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年5月4日止,中证800累计涨跌幅-19.46%;资金通道1的累计涨跌幅为-42.85%,超额收益为-23.39%;资金通道2的累计涨跌幅为-30.72%,超额收益为-11.26%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-36.79%,超额收益为-17.33%。 GSPR模拟基金本周检验结果 本周(2012年5月2日至2012年5月4日)中证800累计涨跌幅3.20%;资金通道1累计涨跌幅2.70%;资金通道2累计涨跌幅5.05%;整体模拟基金累计涨跌幅3.96%。2012年5月2日收盘后,选出股票泸州老窖,2012年5月3日以均价44.39买入,目前仍然持有。2012年5月3日收盘后,选出股票珠江啤酒,2012年5月4日以均价11.29买入,目前仍然持有。2012年5月4日收盘后,选出股票胜利股份、超声电子、九芝堂,这些股票将于下一个交易日买入。 GSPR模拟基金最新(2012年5月4日)持仓情况 资金通道1:现金685.39元,持仓情况:珠江啤酒,收盘价11.42,持有股数5004000。资金通道2:现金178.83元,持仓情况:泸州老窖,收盘价45.8,持有股数1512700。