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研究报告:方正证券-A股市场数量化分析-120507

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-05-07 08:49:30
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵伟
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 744 KB 分享者: 枫****绫 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        ※  上期回顾:
        “最终结论:市场趋势将继续向上,但由于节日期间出台众多重大政策,这将导致市场震荡幅度加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        在因子解析部分包括重要股东增减持情况、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态五个因子。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从因子本身来看,延续偏多态势,如重要股东增减持因子显示4月份增减持数均大幅减少,与此同时净减持数快速回落,这对市场有利。
        模型方面,从2012-04-26到2012-05-03期间累计涨跌幅为上涨的概率为:79.87%,2012-04-27到2012-05-04期间累计涨跌幅为上涨的概率为:80.29%,2012-05-01到2012-05-05期间累计涨跌幅为上涨的概率为:83.47%  =>我们的模型LSSVM对本周大盘判断为上涨。”从上周(5月2日-5月4日)市场走势来看,各大指数均呈上行之势,其中上综指、沪深300、深成指、中小板指数、创业板指数涨幅分别为2.32%、3.42%、3.86%、3.01%、4.10%,整体来看,上周市场走势与我们的判断基本相符,另外需要注意的是个股出现了重回活跃的迹象。
        

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