主要结论:
上周主要宽基指数均上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深 300 指数上涨1.80%,上证50 指数上涨2.18%,深证100P 上涨0.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周覆盖全市场的申万A 股指数上涨1.78%,周成交金额为7923.37 亿元。
上周指数分级基金中,A 类子基金涨跌互现,瑞和小康涨1.21%,表现最好,申万收益跌1.83 %,跌幅最大。B 类子基金也涨跌互现,银华鑫利涨5.57%,表现最好,双力B 下跌0.70%,表现最差。指数分级基金的成交量为41.41亿份,成交金额为32.20 亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为192.49亿份,较上上周增加9.60 亿份,增加5.25%。
上周 38 只ETF 均上涨。180 金融ETF 涨3.19%,表现最好,深成长ETF 涨0.26%,表现最差。上周ETF 总成交量为87.24 亿股,总成交金额为77.11亿元。截至上周五,ETF 基金总份额为948.90 亿份,较上上周五增加21.34亿份,增加2.30%。
本周有 7 只指数基金正在发行,分别为广发深证100 分级、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、申万菱信中小板分级、浙商沪深300 分级、浦银安盛基本面400、中银沪深300 等权重。
最近一周增强型策略均表现较好,其中,价值型增强策略跑赢沪深 300 指数0.18%,成长型增强策略跑赢沪深300 指数0.04%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得1.09%的超额收益,跟踪误差仅为1.30%,信息比率为1.064。
最近一周抽样复制策略跟踪效果较好,仅负向偏离0.25%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.52%,低于历史平均水平。
本周主要宽基指数成分股中有科华生物、烟台万华等股票股权登记实施现金分红。但相应股票的税后股息率均不高,且这些股票在相应指数中权重均较小,分红收益对投资组合影响较小。