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研究报告:申银万国-指数化投资周报-120502

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-05-02 17:23:14
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘敦,袁英杰,林永钦
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 299 KB 分享者: qz****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论:
        上周主要宽基指数涨跌互现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深  300  指数下跌0.03%,上证50  指数上涨0.37%,深证100P  下跌0.38%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周覆盖全市场的申万A  股指数下跌1.13%,周成交金额为9107  亿元。
        上周指数分级基金中,A  类子基金涨跌互现,睿智A  涨1.77%,表现最好,双禧A  跌1.06  %,跌幅最大。B  类子基金也涨跌互现双禧B  涨2.23%,表现最好,久兆积极跌4.78%,表现最差。指数分级基金的成交量为44.25  亿份,成交金额为34.93  亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为203.30  亿份,较上上周增加7.90  亿份,增加4.04%。
        上周  38  只ETF  中,14  只上涨,24  只下跌。深基本面60ETF  涨2.24%,表现最好,创业板ETF  跌5.62%,表现最差。上周ETF  总成交量为106.29  亿股,总成交金额为96.98  亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为203.30  亿份,较上上周增加7.90  亿份,增加4.04%。
        上周广发深证  100  分级、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、申万菱信中小板分级和浙商沪深300  分级等5  只指数基金募集结束,募集规模尚未披露。本周有7  只指数基金正在发行,分别为浦银安盛基本面400、中银沪深300  等权重、海富通中证内地低碳经济、华泰柏瑞沪深300ETF  联接基金、金鹰中证500  指数分级、景顺长城上证180  等权重ETF  及其联接基金。
        2012  年4  月14  日至2012  年4  月20  日,泰达宏利沪深300  指数分级基金递交了募集申请。
        最近一周增强型策略表现欠佳,价值型增强策略跑输沪深  300  指数0.05%,成长型增强策略跑输沪深300  指数0.12%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得0.93%的超额收益,跟踪误差仅为1.29%,信息比率为0.902。
        最近一周抽样复制策略跟踪效果较差,正向偏离0.23%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.53%,低于历史平均水平。
        本周主要宽基指数成分股中有兴业银行、包钢稀土等股票进行股权登记实施现金分红。其中兴业银行的税后股息率约为2%,且在相应指数中所占权重较高,分红收益能够对跟踪相应指数的指数基金带来一定的收益。
        

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