研究报告：南华期货-股指期货金融工程日报-120206

股票名称：	股票代码：	分享时间：2012-02-06 15:38:00
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：徐健，隆长军
研报出处：南华期货	研报页数：	推荐评级：无
研报大小： 850 KB	分享者： son****ykj	我要报错

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【研究报告内容摘要】

股指回顾
股指今日上涨，收涨0.8%。当月合约收盘价差较前一交易日下降0.45点。当月合约对现货指数的价差主要在1.51-15.43点之间。期现套利：
昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间，其最大正向套利空间分别为9.91、16.3、68.0、108.点。至收盘时，各组合的套利空间都有所收窄，分别为0、8.38、59.7、99.1点。跨期套利：
昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间，其最大正向套利空间分别为10.0、34.2、54.5点。至收盘时，各组合的套利空间都有所收窄，分别为7.99、27.9、45.5点。套利策略小结：当月合约今日盘中在9:45平掉昨日开仓，平仓价差为2.86点。今日在13:35出现套利机会，开仓价差10.94点。风险评估：
沪深300指数今日核心运行区间在2449-2558点，多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2419点和2589点。

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