研究报告：申银万国-股指期货交易点评-120202

股票名称：	股票代码：	分享时间：2012-02-03 14:02:06
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳
研报出处：申银万国	研报页数：	推荐评级：无
研报大小： 111 KB	分享者： ell****ng	我要报错

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【研究报告内容摘要】

基差维持低位，套利空间仍有限。今日沪深300指数大幅上涨，但期指基差并没有明显扩大，当月合约IF1202基差仍在0-12点之间波动，在3%的年化套利收益要求下建议基差在13个指数点以上开仓套利，可见套利机会仍不明显。
IF1203、IF1206和IF1209基差较昨日略有下降，对应的年化套利收益在2%左右，套利空间也比较有限（详见图2至图6）。
IF1203与IF1202价差回落，跨期套利机会值得关注。今日IF1203和IF1202价差从13个指数点回落到8个指数点附近，预计两者价差短期在7-13点之间波动可能性较大，在2个点左右套利成本假设下跨期套利机会值得关注。

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