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赣粤高速研究报告:中投证券-赣粤高速-600269-认股权证上市定价分析-080227

股票名称: 赣粤高速 股票代码: 600269分享时间:2008-02-27 15:22:13
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐鹏
研报出处: 中投证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 198 KB 分享者: govvv12345 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    􀁺赣粤CWB1是欧式的小盘认购权证,年化的历史波动率为50.50%,以2月26日正股的收盘价为基准,用稀释股本的BS定价方法计算得出赣粤CWB1的理论价格为3.663元。
    􀁺近期正股跟随大盘调整,股价维持在16元至18元间,若按正股50%的历史波动率计算,那...展开全文>>

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