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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-111206

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-12-06 15:19:13
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 768 KB 分享者: log****yi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  
        股指低开下行,收跌1.4%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指与现货指数的收盘价差较前一交易日上升5.13  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在2.65-14.59  点之间,收盘价差回升。  套利跟踪  
        期现套利:昨日期指当月、下月、季月和隔季合约出现过期现套利机会,最大套利空间分别为9.04、14.83、31.01  和80.75  点。至股市收盘时,两个合约的套利空间分别为8.06、14.06、30.44  和79.79  点,较上一日上升。  跨期套利:昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.99、24.18、39.18  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为4.98、21.38、39.18  点,最大价差回落,但收盘价差回升。  套利策略:昨日当月合约没有现套利机会。  风险评估  
        沪深300  指数今日核心运行区间在2462-2577  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2431  点和2611  点。  内容提要:欧盟力图本周达成协议,A  股近前低终遇支撑  
        本周五将举行欧盟峰会,德法称就如何应对欧元区债务危机的协议已经完成,  待交与峰会讨论。此举短期或给市场带来一点希望,美国及17  国央行计划通过IMF  救援欧元区,巴西等新兴国家也考虑在兑现IMF  组织影响力的诉求、欧洲自身更加努力地解决问题后,将提供资金帮助欧洲债务危机。持续疲软的经济数据导致欧洲投资者信心极度低迷,欧元区17  国12  月投资者信心指数降至-24,11  月份该数据为21.2,尽管上周欧美股市大幅反弹。投资者对欧盟峰会是否能得到明确的解决方案抱有疑虑,意大利上周曾公布了300  亿欧元的财政紧缩及刺激经济方案,  爱尔兰也呼吁推行更为严厉的财政紧缩措施,但希腊此前的罢工也给意大利等国是否能真正执行紧缩方案带来悬念,欧美市场很可能是在震荡调整中迎来欧盟峰会。  

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